Сравнение SPYL.DE с IWMO.L
SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.DE returned 25.56% vs 31.62% for IWMO.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYL.DE charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for IWMO.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.DE и IWMO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYL.DE торгуется в EUR, в то время как IWMO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у IWMO.L с доходностью 23.28%.
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMO.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 23.28%
- 6 месяцев
- 23.71%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам SPYL.DE и IWMO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 23.29% | 6.67% | 39.11% | 8.57% |
Correlation
The correlation between SPYL.DE and IWMO.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between SPYL.DE and IWMO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.DE vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск
SPYL.DE
IWMO.L
Сравнение SPYL.DE c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYL.DE | IWMO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.33 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 13.02 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYL.DE | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.77 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.82 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок SPYL.DE и IWMO.L
Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки IWMO.L в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и IWMO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.DE | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -31.00% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -9.46% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.91% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -5.69% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.42% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.DE и IWMO.L
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что SPYL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.DE | IWMO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 6.14% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 15.12% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 17.78% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 17.95% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 17.99% | -3.38% |
Сравнение комиссий SPYL.DE и IWMO.L
SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IWMO.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.DE и IWMO.L
Ни SPYL.DE, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYL.DE and IWMO.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.L.
SPYL.DE is categorized as S&P 500, while IWMO.L is Momentum. SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.25% for IWMO.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и IWMO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор