Сравнение SPYL.DE с EUDV.L
SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) and EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EUDV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, SPYL.DE returned 25.56% vs 7.90% for EUDV.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPYL.DE charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for EUDV.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYL.DE и EUDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYL.DE торгуется в EUR, в то время как EUDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYL.DE показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у EUDV.L с доходностью 5.43%.
SPYL.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUDV.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение доходности по годам SPYL.DE и EUDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.37% | 4.71% | 32.33% | 9.54% |
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 5.45% | 19.34% | 8.63% | 10.38% |
Correlation
The correlation between SPYL.DE and EUDV.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYL.DE vs. EUDV.L — Ранг доходности на риск
SPYL.DE
EUDV.L
Сравнение SPYL.DE c EUDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYL.DE | EUDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 0.98 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 3.10 | +9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYL.DE | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.74 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.53 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок SPYL.DE и EUDV.L
Максимальная просадка SPYL.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки EUDV.L в -39.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYL.DE и EUDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYL.DE | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -39.03% | +15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -8.04% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -2.74% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -5.70% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.54% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYL.DE и EUDV.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) имеют волатильность 2.66% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYL.DE | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.67% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 8.71% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 10.66% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 13.43% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 15.03% | -0.42% |
Сравнение комиссий SPYL.DE и EUDV.L
SPYL.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EUDV.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYL.DE и EUDV.L
SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.62% | 4.04% | 3.68% | 3.29% | 3.56% | 2.86% | 3.14% | 3.52% | 3.71% | 3.14% | 2.94% | 2.97% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYL.DE and EUDV.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for EUDV.L.
SPYL.DE is categorized as S&P 500, while EUDV.L is Europe Equities. SPYL.DE tracks S&P 500 Index, while EUDV.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.03% for SPYL.DE and 0.30% for EUDV.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYL.DE и EUDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор