PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYJ.DE с ASRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYJ.DE с ASRM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) and ASRM.DE (BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF) are both REIT funds - SPYJ.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities while ASRM.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Both are passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYJ.DE и ASRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF (ASRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPYJ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.56%
С начала года
8.14%
6 месяцев
7.45%
1 год
10.28%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.00%

ASRM.DE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYJ.DE и ASRM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		8.14%-2.34%4.88%7.77%-20.64%41.31%-18.77%23.49%-0.95%-3.79%
ASRM.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF		0.00%0.00%-78.40%-3.99%-3.83%0.89%-16.42%-14.47%3.07%-15.24%

Correlation

The correlation between SPYJ.DE and ASRM.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF

Часто сравнивают с SPYJ.DE:
SPYJ.DE с SPYSPYJ.DE с SPY2.DESPYJ.DE с IQQ6.DESPYJ.DE с VOOSPYJ.DE с ESAD.DESPYJ.DE с H4ZL.DESPYJ.DE с IQQ7.DE
Часто сравнивают с ASRM.DE:
ASRM.DE с ZPRP.DEASRM.DE с ASR3.DEASRM.DE с ASRF.DEASRM.DE с TREG.LASRM.DE с EMUX.DEASRM.DE с EJAP.DEASRM.DE с ETSZ.DE

Доходность на риск

SPYJ.DE vs. ASRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYJ.DE
Ранг доходности на риск SPYJ.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYJ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYJ.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ASRM.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYJ.DE c ASRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF (ASRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYJ.DEASRM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYJ.DE vs. ASRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYJ.DEASRM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

—

—

Просадки

Сравнение просадок SPYJ.DE и ASRM.DE

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYJ.DEASRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.92%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPYJ.DE и ASRM.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYJ.DEASRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

—

—

Сравнение комиссий SPYJ.DE и ASRM.DE

И SPYJ.DE, и ASRM.DE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYJ.DE и ASRM.DE

Дивидендная доходность SPYJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как ASRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASRM.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.57%2.80%2.70%2.67%2.91%1.76%2.70%3.16%4.36%4.02%2.53%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SPYJ.DE and ASRM.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYJ.DE and ASRM.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.

SPYJ.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while ASRM.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. They also come from different issuers: State Street and BNP Paribas.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYJ.DE и ASRM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор