Сравнение SPYI.DE с BITC.AS
SPYI.DE (SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF) and BITC.AS (CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP) are both exchange-traded funds - SPYI.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI), while BITC.AS is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. SPYI.DE is passively managed, while BITC.AS is actively managed. Over the past 3 years, SPYI.DE returned 17.18%/yr vs 29.34%/yr for BITC.AS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SPYI.DE charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for BITC.AS.
Доходность
Сравнение доходности SPYI.DE и BITC.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYI.DE показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у BITC.AS с доходностью -27.10%.
SPYI.DE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 12.40%
BITC.AS
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -19.17%
- С начала года
- -27.10%
- 6 месяцев
- -28.56%
- 1 год
- -39.92%
- 3 года*
- 29.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYI.DE и BITC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 13.83% | 9.07% | 22.98% | 13.59% |
BITC.AS CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP | -27.10% | -17.17% | 136.40% | 82.20% |
Correlation
The correlation between SPYI.DE and BITC.AS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYI.DE vs. BITC.AS — Ранг доходности на риск
SPYI.DE
BITC.AS
Сравнение SPYI.DE c BITC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) и CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP (BITC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYI.DE | BITC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.84 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | -0.81 | +5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | -1.43 | +19.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYI.DE и BITC.AS
Максимальная просадка SPYI.DE за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки BITC.AS в -49.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI.DE и BITC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYI.DE | BITC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -49.38% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -49.38% | +42.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -49.38% | +27.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -48.60% | +48.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -13.07% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 28.31% | -26.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI.DE и BITC.AS
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) составляет 3.45%, в то время как у CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP (BITC.AS) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что SPYI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYI.DE | BITC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 9.70% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 29.08% | -20.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 39.42% | -27.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 45.62% | -31.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 45.62% | -29.66% |
Сравнение комиссий SPYI.DE и BITC.AS
SPYI.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BITC.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI.DE и BITC.AS
Ни SPYI.DE, ни BITC.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPYI.DE and BITC.AS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for BITC.AS.
SPYI.DE is categorized as Global Equities, while BITC.AS is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and CoinShares. Their fees differ too: 0.17% for SPYI.DE and 0.25% for BITC.AS.
Подберите оптимальное распределение для SPYI.DE и BITC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор