Сравнение SPYG.DE с CSPX.L
SPYG.DE (SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPYG.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P UK High Yield Dividend Aristocrats, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYG.DE returned 3.61%/yr vs 14.88%/yr for CSPX.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYG.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности SPYG.DE и CSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPYG.DE торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPYG.DE показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции SPYG.DE уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 3.61% против 14.88% соответственно.
SPYG.DE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 3.61%
CSPX.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 14.88%
Сравнение доходности по годам SPYG.DE и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG.DE SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.85% | 12.61% | 14.64% | 8.08% | -13.77% | 20.96% | -20.77% | 41.80% | -15.19% | -0.54% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.26% | 3.52% | 33.52% | 22.94% | -13.69% | 39.03% | 7.93% | 33.50% | -1.02% | 6.66% |
Correlation
The correlation between SPYG.DE and CSPX.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г. | 0.59 |
The correlation between SPYG.DE and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYG.DE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
SPYG.DE
CSPX.L
Сравнение SPYG.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYG.DE | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.56 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 12.22 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYG.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.03 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.92 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.89 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.92 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SPYG.DE и CSPX.L
Максимальная просадка SPYG.DE за все время составила -44.67%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG.DE и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYG.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.67% | -33.40% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -7.09% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.46% | -22.56% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -22.56% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.67% | -33.40% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -0.68% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -4.11% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.07% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG.DE и CSPX.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SPYG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYG.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 3.06% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 8.64% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 12.43% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 15.95% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.62% | +1.32% |
Сравнение комиссий SPYG.DE и CSPX.L
SPYG.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG.DE и CSPX.L
Дивидендная доходность SPYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG.DE SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.44% | 3.68% | 3.39% | 3.66% | 4.67% | 3.53% | 3.12% | 3.92% | 7.36% | 3.83% | 4.39% | 4.04% |
Часто задаваемые вопросы
SPYG.DE and CSPX.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for SPYG.DE.
SPYG.DE is categorized as Europe Equities, while CSPX.L is S&P 500. SPYG.DE tracks S&P UK High Yield Dividend Aristocrats, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.30% for SPYG.DE and 0.07% for CSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для SPYG.DE и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор