Сравнение SPYF.DE с ELFC.DE
SPYF.DE (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) and ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SPYF.DE tracks the FTSE All-Share while ELFC.DE tracks the EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYF.DE returned 7.48%/yr vs 8.86%/yr for ELFC.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYF.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for ELFC.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPYF.DE и ELFC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYF.DE показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции SPYF.DE уступали акциям ELFC.DE по среднегодовой доходности: 7.48% против 8.86% соответственно.
SPYF.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 7.48%
ELFC.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам SPYF.DE и ELFC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYF.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 6.71% | 17.92% | 13.59% | 10.43% | -5.65% | 24.46% | -14.12% | 27.89% | -11.60% | 9.17% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 12.62% | 17.73% | -0.16% | 15.69% | 1.54% | 21.96% | -7.15% | 19.94% | -4.03% | 6.11% |
Correlation
The correlation between SPYF.DE and ELFC.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between SPYF.DE and ELFC.DE has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYF.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск
SPYF.DE
ELFC.DE
Сравнение SPYF.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (SPYF.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYF.DE | ELFC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.00 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 8.42 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYF.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.81 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPYF.DE и ELFC.DE
Максимальная просадка SPYF.DE за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYF.DE и ELFC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYF.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -37.68% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -6.71% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -15.02% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -16.85% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.53% | -37.68% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -1.60% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -4.70% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.39% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYF.DE и ELFC.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (SPYF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SPYF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYF.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 2.62% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 8.07% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 11.12% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 13.76% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.40% | +0.19% |
Сравнение комиссий SPYF.DE и ELFC.DE
SPYF.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ELFC.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYF.DE и ELFC.DE
SPYF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 4.08% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.85% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.57% |
SPYF.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPYF.DE and ELFC.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYF.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYF.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for ELFC.DE.
SPYF.DE tracks FTSE All-Share, while ELFC.DE tracks EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. They also come from different issuers: State Street and Deka. Their fees differ too: 0.20% for SPYF.DE and 0.30% for ELFC.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPYF.DE и ELFC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор