Сравнение SPY5.DE с XZSP.DE
SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and XZSP.DE (Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C) are both S&P 500 funds - SPY5.DE tracks the S&P 500 Index while XZSP.DE tracks the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPY5.DE returned 18.89%/yr vs 18.55%/yr for XZSP.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for XZSP.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и XZSP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY5.DE показывает доходность 11.39%, а XZSP.DE немного ниже – 11.17%.
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
XZSP.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPY5.DE и XZSP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -4.41% |
XZSP.DE Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | 11.17% | 5.34% | 31.24% | 23.89% | -4.47% |
Correlation
The correlation between SPY5.DE and XZSP.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between SPY5.DE and XZSP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.DE vs. XZSP.DE — Ранг доходности на риск
SPY5.DE
XZSP.DE
Сравнение SPY5.DE c XZSP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.DE | XZSP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 4.07 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 15.72 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.DE | XZSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и XZSP.DE
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что больше максимальной просадки XZSP.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и XZSP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.DE | XZSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.86% | -23.40% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -7.02% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -23.40% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.09% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.82% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и XZSP.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) имеют волатильность 2.66% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.DE | XZSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.79% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 7.55% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 11.55% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.26% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 14.26% | +1.81% |
Сравнение комиссий SPY5.DE и XZSP.DE
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XZSP.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и XZSP.DE
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как XZSP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
XZSP.DE Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SPY5.DE and XZSP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XZSP.DE.
SPY5.DE tracks S&P 500 Index, while XZSP.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.08% for XZSP.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и XZSP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор