PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.DE returned 14.78%/yr vs 21.19%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.DE показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 18.32%. За последние 10 лет акции SPY5.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 14.78% против 21.19% соответственно.

SPY5.DE

1 день
1.56%
1 месяц
0.08%
С начала года
9.95%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.88%
3 года*
17.96%
5 лет*
14.23%
10 лет*
14.78%

SXRV.DE

1 день
2.58%
1 месяц
1.10%
С начала года
18.32%
6 месяцев
19.47%
1 год
36.52%
3 года*
23.37%
5 лет*
17.72%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		9.95%4.75%32.36%22.42%-14.24%40.60%6.73%34.44%-1.62%6.69%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		18.32%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Correlation

The correlation between SPY5.DE and SXRV.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г.

0.91

The correlation between SPY5.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с QYLD
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

SPY5.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPY5.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.22

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.97

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.56

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

10.45

+1.65

SPY5.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY5.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, примерно равная максимальной просадке SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-32.80%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-10.03%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-26.69%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-31.33%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

-31.33%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.68%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-6.50%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.42%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 3.08%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.34%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

11.57%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

16.11%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

19.90%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

19.66%

-3.58%

Сравнение комиссий SPY5.DE и SXRV.DE

SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.DE и SXRV.DE

Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.90%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.43%1.28%1.59%1.57%1.69%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPY5.DE and SXRV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

SPY5.DE is categorized as S&P 500, while SXRV.DE is Nasdaq-100. SPY5.DE tracks S&P 500 Index, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор