Сравнение SPY5.DE с QDVE.DE
SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY5.DE returned 15.13%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPY5.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPY5.DE показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции SPY5.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 15.13% против 26.04% соответственно.
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам SPY5.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between SPY5.DE and QDVE.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between SPY5.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPY5.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
SPY5.DE
QDVE.DE
Сравнение SPY5.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY5.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.14 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 8.31 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY5.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPY5.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPY5.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.86% | -31.45% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -15.59% | +8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -29.83% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -29.83% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -31.45% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -3.08% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -5.80% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 5.91% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY5.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPY5.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 7.12% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 14.85% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 20.42% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 22.71% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 21.73% | -5.66% |
Сравнение комиссий SPY5.DE и QDVE.DE
SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY5.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
SPY5.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.
SPY5.DE is categorized as S&P 500, while QDVE.DE is Technology Equities. SPY5.DE tracks S&P 500 Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор