PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY5.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY5.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY5.DE returned 14.23%/yr vs 14.04%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPY5.DE charges 0.03%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPY5.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY5.DE показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 15.12%.

SPY5.DE

1 день
1.56%
1 месяц
0.08%
С начала года
9.95%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.88%
3 года*
17.96%
5 лет*
14.23%
10 лет*
14.78%

NQSE.DE

1 день
3.16%
1 месяц
0.12%
С начала года
15.12%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.33%
3 года*
23.70%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY5.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		9.95%4.75%32.36%22.42%-14.24%40.60%6.73%34.44%-12.11%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		15.12%18.19%24.02%52.15%-36.27%27.38%45.18%35.63%-15.97%

Correlation

The correlation between SPY5.DE and NQSE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.82

The correlation between SPY5.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с QYLD
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

SPY5.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY5.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPY5.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.94

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.73

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.73

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

9.34

+2.77

SPY5.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY5.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY5.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY5.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка SPY5.DE за все время составила -33.86%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY5.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY5.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-37.62%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-11.88%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-22.41%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-37.62%

+14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-3.08%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-8.55%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.49%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY5.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) составляет 3.08%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что SPY5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY5.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

6.10%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

12.93%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

16.74%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

21.02%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

21.60%

-5.52%

Сравнение комиссий SPY5.DE и NQSE.DE

SPY5.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY5.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.90%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.43%1.28%1.59%1.57%1.69%

Часто задаваемые вопросы

SPY5.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

SPY5.DE is categorized as S&P 500, while NQSE.DE is Nasdaq-100. SPY5.DE tracks S&P 500 Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SPY5.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY5.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор