PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY2.DE с FTGT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY2.DE с FTGT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPY2.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating) and FTGT.DE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc) are both REIT funds - SPY2.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities while FTGT.DE tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPY2.DE returned 5.92%/yr vs 1.37%/yr for FTGT.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPY2.DE charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for FTGT.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPY2.DE и FTGT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY2.DE показывает доходность 8.38%, а FTGT.DE немного выше – 8.42%.

SPY2.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.74%
С начала года
8.38%
6 месяцев
7.43%
1 год
10.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—

FTGT.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.54%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.07%
1 год
6.92%
3 года*
1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY2.DE и FTGT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPY2.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating		8.38%-2.42%5.09%7.66%-21.75%
FTGT.DE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc		8.42%-4.41%-6.32%9.64%-24.17%

Correlation

The correlation between SPY2.DE and FTGT.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2022 г.

0.89

The correlation between SPY2.DE and FTGT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPY2.DE:
SPY2.DE с EPRA.LSPY2.DE с SPYJ.DESPY2.DE с TQQQSPY2.DE с SPPW.DESPY2.DE с IWDA.LSPY2.DE с SPYSPY2.DE с SPYV
Часто сравнивают с FTGT.DE:
FTGT.DE с H4Z7.DEFTGT.DE с CSYZ.DEFTGT.DE с QCLN.DEFTGT.DE с FTGS.DEFTGT.DE с FTGQ.DEFTGT.DE с SKYE.DEFTGT.DE с ZPRP.DE

Доходность на риск

SPY2.DE vs. FTGT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY2.DE
Ранг доходности на риск SPY2.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY2.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY2.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY2.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY2.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY2.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FTGT.DE
Ранг доходности на риск FTGT.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGT.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGT.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGT.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGT.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGT.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY2.DE c FTGT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPY2.DEFTGT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.56

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.86

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

0.94

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

2.19

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY2.DE vs. FTGT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY2.DE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа FTGT.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY2.DE и FTGT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPY2.DEFTGT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.56

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.30

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SPY2.DE и FTGT.DE

Максимальная просадка SPY2.DE за все время составила -42.59%, что больше максимальной просадки FTGT.DE в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY2.DE и FTGT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPY2.DEFTGT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-33.54%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-7.38%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-20.84%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-20.84%

+13.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.50%

-22.36%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.18%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY2.DE и FTGT.DE

Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating (SPY2.DE) составляет 2.82%, в то время как у First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что SPY2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPY2.DEFTGT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.62%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

8.99%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

12.47%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

16.51%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

16.51%

+3.40%

Сравнение комиссий SPY2.DE и FTGT.DE

SPY2.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTGT.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY2.DE и FTGT.DE

Ни SPY2.DE, ни FTGT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPY2.DE and FTGT.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY2.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY2.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FTGT.DE.

SPY2.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities, while FTGT.DE tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for SPY2.DE and 0.60% for FTGT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY2.DE и FTGT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор