PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPY с YMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с YMAX

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

SPY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или YMAX.

Корреляция

Корреляция между SPY и YMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ETF (SPY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.21%
18.42%
SPY
YMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPY:

0.70

YMAX:

0.37

Коэф-т Сортино

SPY:

1.11

YMAX:

0.66

Коэф-т Омега

SPY:

1.17

YMAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

SPY:

0.75

YMAX:

0.37

Коэф-т Мартина

SPY:

2.96

YMAX:

1.23

Индекс Язвы

SPY:

4.74%

YMAX:

7.81%

Дневная вол-ть

SPY:

20.05%

YMAX:

25.77%

Макс. просадка

SPY:

-55.19%

YMAX:

-25.55%

Текущая просадка

SPY:

-7.79%

YMAX:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -6.23%.

SPY

С начала года

-3.56%

1 месяц

11.52%

6 месяцев

-0.47%

1 год

11.62%

5 лет

16.42%

10 лет

12.25%

YMAX

С начала года

-6.23%

1 месяц

15.71%

6 месяцев

2.54%

1 год

5.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPY и YMAX

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAX: 1.28%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPY и YMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPY: 0.70
YMAX: 0.37
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPY: 1.11
YMAX: 0.66
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPY: 1.17
YMAX: 1.09
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPY: 0.75
YMAX: 0.37
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPY: 2.96
YMAX: 1.23

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
0.70
0.37
SPY
YMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и YMAX

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности YMAX в 64.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		64.83%44.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPY и YMAX

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки YMAX в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и YMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.79%
-12.31%
SPY
YMAX

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и YMAX

SPDR S&P 500 ETF (SPY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеют волатильность 14.12% и 13.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.12%
13.81%
SPY
YMAX