PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с SVOL

Последнее обновление 9 апр. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) и SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) — оба биржевые фонды: SPY — это S&P 500, отслеживающий S&P 500 Index, а SVOL — Volatility, активно управляемый Simplify. SPY управляется пассивно, а SVOL активно. За последние 3 года SPY показал 19.74% в год против 6.75% в год у SVOL. Корреляция 0.73 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. SPY взимает 0.09% в год против 0.50% у SVOL.

Доходность

Сравнение доходности SPY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -5.52%.

SPY

1 день
2.55%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.00%
1 год
37.72%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.55%

SVOL

1 день
1.68%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-3.60%
1 год
38.41%
3 года*
6.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-0.60%17.72%24.89%26.18%-18.18%16.93%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-5.52%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Корреляция

Корреляция между SPY и SVOL составляет 0.73 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.73

Сравнение комиссий SPY и SVOL

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с DIVO

Доходность на риск

SPY vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.07

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

1.94

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

1.57

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.31

3.75

+13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.07

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.31

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SPY и SVOL

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-33.50%

-21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-15.24%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-7.96%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-4.75%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

6.36%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и SVOL

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.29%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

13.91%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

36.74%

-19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

22.24%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

22.24%

-4.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и SVOL

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SVOL в 22.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.09%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.55%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%