PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с SVOL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. SPY is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, SPY returned 13.42%/yr vs 6.66%/yr for SVOL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPY charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности SPY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.84%.

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%

SVOL

1 день
0.50%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.19%
1 год
10.38%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-18.18%16.93%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Correlation

The correlation between SPY and SVOL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.72

The correlation between SPY and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY и SVOL

Секторы
SPY
SVOL

Технологии

35.9%
31.9%

Финансовые услуги

11.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.4%

Здравоохранение

8.4%
11.0%

Промышленность

7.8%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.1%

Энергетика

3.6%
4.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Технологии

SPY
35.9%
SVOL
31.9%

Финансовые услуги

SPY
11.8%
SVOL
11.4%

Коммуникационные услуги

SPY
11.3%
SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

SPY
10.3%
SVOL
9.4%

Здравоохранение

SPY
8.4%
SVOL
11.0%

Промышленность

SPY
7.8%
SVOL
11.4%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.8%
SVOL
5.1%

Энергетика

SPY
3.6%
SVOL
4.8%

Коммунальные услуги

SPY
2.4%
SVOL
2.3%

Недвижимость

SPY
1.9%
SVOL
2.8%

Сырьевые материалы

SPY
1.8%
SVOL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOLSVOL с DIVO

Доходность на риск

SPY vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.50

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
0.84

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.12

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

0.80

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

1.89

+11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.50

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.30

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SPY и SVOL

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-33.50%

-21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-13.01%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-33.50%

+14.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-33.50%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-3.40%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-4.77%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

5.49%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и SVOL

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.77%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.82%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

20.78%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

22.01%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

21.92%

-3.96%

Сравнение комиссий SPY и SVOL

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и SVOL

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SVOL в 22.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPY and SVOL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (3.72%) compared to SVOL (2.77%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.42% vs 6.66% for SVOL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.42% return vs 6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 1.00% for SPY.

SPY is categorized as S&P 500, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.50% for SVOL.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор