Сравнение SPY с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SPY и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или SVOL.
Корреляция
Корреляция между SPY и SVOL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPY и SVOL
Основные характеристики
SPY:
1.92
SVOL:
0.68
SPY:
2.57
SVOL:
0.99
SPY:
1.35
SVOL:
1.17
SPY:
2.94
SVOL:
0.90
SPY:
12.26
SVOL:
4.82
SPY:
2.02%
SVOL:
2.03%
SPY:
12.89%
SVOL:
14.42%
SPY:
-55.19%
SVOL:
-15.62%
SPY:
-0.77%
SVOL:
-0.31%
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 4.05%.
SPY
3.24%
3.24%
12.14%
26.91%
15.25%
13.59%
SVOL
4.05%
4.05%
4.49%
10.09%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и SVOL
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPY и SVOL
SPY
SVOL
Сравнение SPY c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и SVOL
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SVOL в 16.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.20% | 16.79% | 16.37% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и SVOL
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и SVOL
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.10%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.