Сравнение SPY с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SPY и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или SVOL.
Корреляция
Корреляция между SPY и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY и SVOL
Основные характеристики
SPY:
0.30
SVOL:
-0.53
SPY:
0.56
SVOL:
-0.61
SPY:
1.08
SVOL:
0.89
SPY:
0.31
SVOL:
-0.49
SPY:
1.40
SVOL:
-2.47
SPY:
4.18%
SVOL:
6.68%
SPY:
19.64%
SVOL:
31.36%
SPY:
-55.19%
SVOL:
-33.50%
SPY:
-13.86%
SVOL:
-25.79%
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -9.91%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -21.99%.
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
SVOL
-21.99%
-16.09%
-22.86%
-16.86%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и SVOL
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPY и SVOL
SPY
SVOL
Сравнение SPY c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и SVOL
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SVOL в 21.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.81% | 16.79% | 16.37% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и SVOL
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и SVOL
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 14.52%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 25.99%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.