PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPY с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPY и SVOL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SPY с SVOL

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SPY и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или SVOL.

Доходность

Сравнение доходности SPY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPY:

0.67

SVOL:

-0.16

Коэф-т Сортино

SPY:

1.03

SVOL:

-0.01

Коэф-т Омега

SPY:

1.15

SVOL:

1.00

Коэф-т Кальмара

SPY:

0.69

SVOL:

-0.20

Коэф-т Мартина

SPY:

2.61

SVOL:

-0.77

Индекс Язвы

SPY:

4.92%

SVOL:

8.79%

Дневная вол-ть

SPY:

20.44%

SVOL:

37.20%

Макс. просадка

SPY:

-55.19%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

SPY:

-3.44%

SVOL:

-11.70%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.17%.

SPY

С начала года

0.98%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.58%

3 года

14.08%

5 лет

15.83%

10 лет

12.73%

SVOL

С начала года

-7.17%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

-9.79%

1 год

-5.91%

3 года

8.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Сравнение комиссий SPY и SVOL

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPY и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и SVOL

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SVOL в 18.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		18.77%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPY и SVOL

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SVOL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и SVOL

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.85%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...