Сравнение SPY с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SPY и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или SVOL.
Основные характеристики
| SPY | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.83% | 9.86% |
| Дох-ть за 1 год | 34.88% | 13.08% |
| Дох-ть за 3 года | 10.16% | 8.87% |
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 4.46 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 20.22 | 7.88 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 12.18% | 11.94% |
| Макс. просадка | -55.19% | -15.68% |
| Текущая просадка | -0.26% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPY и SVOL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPY и SVOL
С начала года, SPY показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и SVOL
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и SVOL
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SVOL в 16.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.27% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и SVOL
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и SVOL
SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.