Сравнение SPY с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPY и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или SPLG.
Корреляция
Корреляция между SPY и SPLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY и SPLG
Основные характеристики
SPY:
0.48
SPLG:
0.50
SPY:
0.81
SPLG:
0.82
SPY:
1.12
SPLG:
1.12
SPY:
0.51
SPLG:
0.51
SPY:
2.13
SPLG:
2.15
SPY:
4.46%
SPLG:
4.46%
SPY:
20.00%
SPLG:
19.19%
SPY:
-55.19%
SPLG:
-54.52%
SPY:
-12.38%
SPLG:
-12.38%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY показывает доходность -8.37%, а SPLG немного выше – -8.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 11.67%, а акции SPLG немного впереди с 11.70%.
SPY
-8.37%
-6.73%
-6.77%
7.24%
15.33%
11.67%
SPLG
-8.36%
-6.72%
-6.75%
7.29%
15.42%
11.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и SPLG
SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPY и SPLG
SPY
SPLG
Сравнение SPY c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и SPLG
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SPLG в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.42% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и SPLG
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и SPLG
SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.