Сравнение SPY с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPY и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или SPLG.
Основные характеристики
| SPY | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.66% | 6.73% |
| Дох-ть за 1 год | 26.26% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | 8.24% | 8.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.33% | 13.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.52% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 11.77% |
| Макс. просадка | -55.19% | -54.50% |
| Current Drawdown | -3.39% | -3.36% |
Корреляция
Корреляция между SPY и SPLG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY и SPLG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY показывает доходность 6.66%, а SPLG немного выше – 6.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 12.52%, а акции SPLG немного впереди с 12.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и SPLG
SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и SPLG
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SPLG в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.39% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и SPLG
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и SPLG
SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 3.54% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.