PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPY с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPYIVV
Дох-ть с нач. г.17.92%17.98%
Дох-ть за 1 год24.34%24.47%
Дох-ть за 3 года10.54%10.60%
Дох-ть за 5 лет15.24%15.30%
Дох-ть за 10 лет12.93%12.99%
Коэф-т Шарпа2.252.26
Дневная вол-ть11.21%11.23%
Макс. просадка-55.19%-55.25%
Текущая просадка-1.40%-1.40%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SPY и IVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPY и IVV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY показывает доходность 17.92%, а IVV немного выше – 17.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 12.93%, а акции IVV немного впереди с 12.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
513.60%
520.83%
SPY
IVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 500 ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий SPY и IVV

SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPY c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.008.75
IVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 8.83, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.008.83

Сравнение коэффициента Шарпа SPY и IVV

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.26. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPY и IVV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.25
2.26
SPY
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и IVV

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IVV в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.28%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SPY и IVV

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.40%
-1.40%
SPY
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и IVV

SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 2.59% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.59%
2.58%
SPY
IVV