Сравнение SPY с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SPY и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или IVV.
Доходность
Сравнение доходности SPY и IVV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY показывает доходность 26.08%, а IVV немного выше – 26.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 13.10%, а акции IVV немного впереди с 13.20%.
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
IVV
26.56%
3.04%
13.24%
32.78%
15.74%
13.20%
Основные характеристики
| SPY | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.60 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 17.52 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.14% | 12.16% |
| Макс. просадка | -55.19% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.85% | -0.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и IVV
SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPY и IVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и IVV
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и IVV
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и IVV
SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.98% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.