Сравнение SPY с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SPY и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или IVV.
Основные характеристики
| SPY | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.15% | 24.24% |
| Дох-ть за 1 год | 38.94% | 39.08% |
| Дох-ть за 3 года | 10.71% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.24% | 16.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.67% | 13.73% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.23 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 20.13 | 20.16 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.32% | 12.35% |
| Макс. просадка | -55.19% | -55.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPY и IVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY и IVV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY показывает доходность 24.15%, а IVV немного выше – 24.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 13.67%, а акции IVV немного впереди с 13.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и IVV
SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и IVV
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IVV в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и IVV
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и IVV
SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 2.52% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.