PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXL с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

SPXL и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXL и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 25.61% против 21.51% соответственно.

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий SPXL и VGT

SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

SPXL vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.10

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.67

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.88

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

5.77

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.10

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.13

Корреляция

Корреляция между SPXL и VGT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и VGT

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок SPXL и VGT

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXLVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-54.63%

-22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.42%

-16.40%

-17.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-35.07%

-28.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-35.07%

-41.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.62%

-11.66%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-8.00%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

5.35%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и VGT

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXLVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

8.03%

+8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.52%

16.35%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.32%

27.27%

+27.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

25.06%

+25.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.36%

24.48%

+28.88%