Сравнение SPXL с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
SPXL и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или VGT.
Корреляция
Корреляция между SPXL и VGT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и VGT
Основные характеристики
SPXL:
0.30
VGT:
0.53
SPXL:
0.80
VGT:
0.92
SPXL:
1.12
VGT:
1.13
SPXL:
0.35
VGT:
0.58
SPXL:
1.21
VGT:
1.93
SPXL:
14.42%
VGT:
8.18%
SPXL:
57.11%
VGT:
29.80%
SPXL:
-76.86%
VGT:
-54.63%
SPXL:
-28.70%
VGT:
-12.79%
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность -20.17%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -9.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXL имеют среднегодовую доходность 20.07%, а акции VGT немного отстают с 19.12%.
SPXL
-20.17%
32.25%
-14.70%
10.20%
33.00%
20.07%
VGT
-9.23%
17.78%
-3.55%
11.24%
19.27%
19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и VGT
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXL и VGT
SPXL
VGT
Сравнение SPXL c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и VGT
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности VGT в 0.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 1.00% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.57% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и VGT
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и VGT
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 38.39% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 17.33%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.