Сравнение SPXL с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SPXL и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SPXL и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и SCHG
Основные характеристики
SPXL:
1.56
SCHG:
1.63
SPXL:
2.02
SCHG:
2.18
SPXL:
1.27
SCHG:
1.29
SPXL:
2.42
SCHG:
2.36
SPXL:
8.85
SCHG:
8.91
SPXL:
6.65%
SCHG:
3.27%
SPXL:
37.68%
SCHG:
17.93%
SPXL:
-76.86%
SCHG:
-34.59%
SPXL:
-0.06%
SCHG:
-0.65%
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 24.25% против 16.51% соответственно.
SPXL
11.89%
6.57%
22.53%
64.17%
21.86%
24.25%
SCHG
3.73%
2.19%
13.00%
31.53%
18.91%
16.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и SCHG
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXL и SCHG
SPXL
SCHG
Сравнение SPXL c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и SCHG
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.66% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и SCHG
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и SCHG
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.