Сравнение SPXL с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
SPXL и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или DFEN.
Корреляция
Корреляция между SPXL и DFEN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и DFEN
Основные характеристики
SPXL:
1.61
DFEN:
1.18
SPXL:
2.07
DFEN:
1.72
SPXL:
1.28
DFEN:
1.22
SPXL:
2.50
DFEN:
0.88
SPXL:
9.13
DFEN:
6.05
SPXL:
6.66%
DFEN:
9.51%
SPXL:
37.75%
DFEN:
48.72%
SPXL:
-76.86%
DFEN:
-91.36%
SPXL:
-0.77%
DFEN:
-46.03%
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 17.74%.
SPXL
11.09%
5.82%
22.88%
60.21%
20.89%
24.17%
DFEN
17.74%
4.59%
14.01%
56.65%
-10.44%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и DFEN
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DFEN в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXL и DFEN
SPXL
DFEN
Сравнение SPXL c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и DFEN
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности DFEN в 11.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.66% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 11.99% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и DFEN
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и DFEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и DFEN
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) составляет 9.24%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 15.35%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.