Сравнение SPXL с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
SPXL и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или DFEN.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и DFEN
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 71.49%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 51.10%.
SPXL
71.49%
3.88%
34.00%
94.94%
25.27%
24.10%
DFEN
51.10%
2.43%
34.31%
85.58%
-9.50%
N/A
Основные характеристики
| SPXL | DFEN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 15.98 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 6.08% | 7.28% |
| Дневная вол-ть | 36.19% | 45.46% |
| Макс. просадка | -76.86% | -91.36% |
| Текущая просадка | -3.03% | -45.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и DFEN
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DFEN в 0.99%.
Корреляция
Корреляция между SPXL и DFEN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXL c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и DFEN
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности DFEN в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.69% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 0.87% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и DFEN
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и DFEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и DFEN
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) составляет 11.95%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.