PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXL с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с DFEN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SPXL tracks the S&P 500 while DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXL returned 21.05%/yr vs 37.08%/yr for DFEN. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.96%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 33.32%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 36.70%.

SPXL

1 день
-0.58%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
32.51%
С начала года
33.32%
1 год
63.89%
3 года*
49.02%
5 лет*
21.05%
10 лет*
29.28%
Всё время*
27.93%

DFEN

1 день
1.57%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
17.12%
С начала года
36.70%
1 год
63.79%
3 года*
76.76%
5 лет*
37.08%
10 лет*
—
Всё время*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFEN

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
$14.94M$12.80M$14.99M

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
$621.31M$505.86M$551.28M

Сравнение доходности по годам SPXL и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		33.32%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%40.89%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		36.70%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between SPXL and DFEN is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.64

The correlation between SPXL and DFEN shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXL и DFEN

Секторы
SPXL
DFEN

Технологии

9.0%
0.0%

Финансовые услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Здравоохранение

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.1%

-

Промышленность

1.8%
18.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Энергетика

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%
0.4%

Технологии

SPXL
9.0%
DFEN
0.0%

Финансовые услуги

SPXL
2.9%
DFEN

-

Коммуникационные услуги

SPXL
2.2%
DFEN

-

Здравоохранение

SPXL
2.1%
DFEN

-

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.1%
DFEN

-

Промышленность

SPXL
1.8%
DFEN
18.5%

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.1%
DFEN

-

Энергетика

SPXL
0.8%
DFEN

-

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
DFEN

-

Недвижимость

SPXL
0.5%
DFEN

-

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
DFEN
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с EUDF.DEDFEN с TECL

Доходность на риск

SPXL vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPXL c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.94

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.61

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.54

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

3.23

+5.96

SPXL vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и DFEN

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-91.36%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-41.75%

+14.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-43.13%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-51.96%

-11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-10.42%

+9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-44.83%

+28.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

19.82%

-12.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и DFEN

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 12.25%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.25%

22.29%

-10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.97%

55.89%

-24.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.57%

68.42%

-29.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.71%

60.92%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

71.60%

-18.10%

Сравнение комиссий SPXL и DFEN

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии DFEN в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и DFEN

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DFEN в 6.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		6.49%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.49%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and DFEN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (22.29%) compared to SPXL (12.25%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 37.08% vs 21.05% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 12.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 37.08% return vs 21.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.96% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 0.49% for SPXL.

SPXL tracks S&P 500, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily). Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.96% for DFEN.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор