Сравнение SPXL с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
SPXL и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или DFEN.
Основные характеристики
| SPXL | DFEN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.13% | 1.12% |
| Дох-ть за 1 год | 70.42% | 31.90% |
| Дох-ть за 3 года | 7.41% | 4.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.88% | -12.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 0.57 |
| Дневная вол-ть | 35.14% | 41.50% |
| Макс. просадка | -76.86% | -91.36% |
| Current Drawdown | -16.70% | -63.52% |
Корреляция
Корреляция между SPXL и DFEN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и DFEN
С начала года, SPXL показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 1.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и DFEN
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DFEN в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXL c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и DFEN
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DFEN в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.96% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 1.22% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и DFEN
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и DFEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и DFEN
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.