Сравнение SPXC с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX Corporation (SPXC) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXC или VUG.
Доходность
Сравнение доходности SPXC и VUG
Доходность по периодам
С начала года, SPXC показывает доходность 74.25%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 22.52% против 15.50% соответственно.
SPXC
74.25%
11.62%
21.94%
104.64%
29.97%
22.52%
VUG
30.45%
4.12%
13.94%
35.92%
19.10%
15.50%
Основные характеристики
| SPXC | VUG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 6.36 | 2.77 |
| Коэф-т Мартина | 20.30 | 10.92 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 33.46% | 16.83% |
| Макс. просадка | -81.12% | -50.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SPXC и VUG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXC c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXC и VUG
SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 1.75% | 1.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок SPXC и VUG
Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXC и VUG
SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.