PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXC с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXCVUG
Дох-ть с нач. г.67.40%31.76%
Дох-ть за 1 год102.82%45.05%
Дох-ть за 3 года35.63%9.08%
Дох-ть за 5 лет29.59%19.65%
Дох-ть за 10 лет22.08%15.84%
Коэф-т Шарпа3.032.60
Коэф-т Сортино3.373.34
Коэф-т Омега1.481.47
Коэф-т Кальмара6.133.38
Коэф-т Мартина19.6313.39
Индекс Язвы5.14%3.28%
Дневная вол-ть33.29%16.91%
Макс. просадка-81.12%-50.68%
Текущая просадка-1.54%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SPXC и VUG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPXC и VUG

С начала года, SPXC показывает доходность 67.40%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 31.76%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 22.08% против 15.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,334.81%
930.07%
SPXC
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXC c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXC, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXC, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXC, с текущим значением в 19.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.63
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 13.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.39

Сравнение коэффициента Шарпа SPXC и VUG

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03
2.60
SPXC
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и VUG

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXC
SPX Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%1.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок SPXC и VUG

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.54%
0
SPXC
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и VUG

SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.86%
5.09%
SPXC
VUG