PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXC с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXCSPLG
Дох-ть с нач. г.64.66%26.60%
Дох-ть за 1 год97.53%38.18%
Дох-ть за 3 года35.71%10.01%
Дох-ть за 5 лет29.18%15.98%
Дох-ть за 10 лет21.91%13.49%
Коэф-т Шарпа2.923.13
Коэф-т Сортино3.294.17
Коэф-т Омега1.471.59
Коэф-т Кальмара5.914.55
Коэф-т Мартина18.9420.65
Индекс Язвы5.14%1.86%
Дневная вол-ть33.26%12.26%
Макс. просадка-81.12%-54.50%
Текущая просадка-3.16%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SPXC и SPLG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPXC и SPLG

С начала года, SPXC показывает доходность 64.66%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции SPLG по среднегодовой доходности: 21.91% против 13.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.53%
15.26%
SPXC
SPLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXC c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXC, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXC, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXC, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXC, с текущим значением в 18.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.94
SPLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLG, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLG, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLG, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLG, с текущим значением в 20.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0020.65

Сравнение коэффициента Шарпа SPXC и SPLG

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92
3.13
SPXC
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и SPLG

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXC
SPX Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%1.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.23%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок SPXC и SPLG

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.16%
0
SPXC
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и SPLG

SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.81%
3.94%
SPXC
SPLG