Сравнение SPXC с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX Corporation (SPXC) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXC или SPLG.
Доходность
Сравнение доходности SPXC и SPLG
Доходность по периодам
С начала года, SPXC показывает доходность 64.95%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 25.53%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции SPLG по среднегодовой доходности: 21.87% против 13.21% соответственно.
SPXC
64.95%
3.66%
16.51%
93.52%
28.60%
21.87%
SPLG
25.53%
1.19%
12.22%
32.13%
15.59%
13.21%
Основные характеристики
| SPXC | SPLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.57 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 17.78 | 17.07 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 33.29% | 12.11% |
| Макс. просадка | -81.12% | -54.50% |
| Текущая просадка | -2.98% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SPXC и SPLG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXC c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXC и SPLG
SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 1.75% | 1.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок SPXC и SPLG
Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXC и SPLG
SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.