PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXC с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPXCGLD
Дох-ть с нач. г.64.66%30.59%
Дох-ть за 1 год97.53%38.10%
Дох-ть за 3 года35.71%13.60%
Дох-ть за 5 лет29.18%12.72%
Дох-ть за 10 лет21.91%8.51%
Коэф-т Шарпа2.922.52
Коэф-т Сортино3.293.33
Коэф-т Омега1.471.44
Коэф-т Кальмара5.914.95
Коэф-т Мартина18.9416.79
Индекс Язвы5.14%2.19%
Дневная вол-ть33.26%14.59%
Макс. просадка-81.12%-45.56%
Текущая просадка-3.16%-3.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SPXC и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPXC и GLD

С начала года, SPXC показывает доходность 64.66%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 30.59%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 21.91% против 8.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.53%
15.07%
SPXC
GLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXC c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXC, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXC, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXC, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXC, с текущим значением в 18.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.94
GLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLD, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLD, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLD, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLD, с текущим значением в 16.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.79

Сравнение коэффициента Шарпа SPXC и GLD

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92
2.52
SPXC
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и GLD

Ни SPXC, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXC
SPX Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%1.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXC и GLD

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.16%
-3.05%
SPXC
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и GLD

SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.81%
4.86%
SPXC
GLD