Сравнение SPXC с GLD

С начала года, SPXC показывает доходность 64.95%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 27.96%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 21.87% против 7.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни SPXC, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.