PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXC с CVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPXC с CVS

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPX Corporation (SPXC) и CVS Health Corporation (CVS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXC или CVS.

Корреляция

Корреляция между SPXC и CVS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SPXC и CVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX Corporation (SPXC) и CVS Health Corporation (CVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.75%
-13.45%
SPXC
CVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXC:

1.40

CVS:

-0.78

Коэф-т Сортино

SPXC:

1.85

CVS:

-0.93

Коэф-т Омега

SPXC:

1.25

CVS:

0.87

Коэф-т Кальмара

SPXC:

2.05

CVS:

-0.51

Коэф-т Мартина

SPXC:

6.31

CVS:

-1.23

Индекс Язвы

SPXC:

7.77%

CVS:

23.60%

Дневная вол-ть

SPXC:

35.09%

CVS:

37.27%

Макс. просадка

SPXC:

-81.12%

CVS:

-64.07%

Текущая просадка

SPXC:

-18.02%

CVS:

-48.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPXC:

$6.90B

CVS:

$65.61B

EPS

SPXC:

$3.77

CVS:

$3.94

Цена/прибыль

SPXC:

39.48

CVS:

13.23

PEG коэффициент

SPXC:

1.36

CVS:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

SPXC:

$1.45B

CVS:

$275.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPXC:

$549.70M

CVS:

$38.50B

EBITDA (12 мес.)

SPXC:

$308.30M

CVS:

$9.67B

Доходность по периодам

С начала года, SPXC показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 22.03% против -3.62% соответственно.

SPXC

С начала года

2.28%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-2.75%

1 год

50.27%

5 лет

23.19%

10 лет

22.03%

CVS

С начала года

16.15%

1 месяц

11.89%

6 месяцев

-13.45%

1 год

-29.84%

5 лет

-4.43%

10 лет

-3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXC и CVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXC
Ранг риск-скорректированной доходности SPXC, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
CVS
Ранг риск-скорректированной доходности CVS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXC c CVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.40-0.78
Коэффициент Сортино SPXC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.85-0.93
Коэффициент Омега SPXC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.250.87
Коэффициент Кальмара SPXC, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.05-0.51
Коэффициент Мартина SPXC, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.31-1.23
SPXC
CVS

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа CVS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и CVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.40
-0.78
SPXC
CVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и CVS

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%
CVS
CVS Health Corporation		5.10%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%

Просадки

Сравнение просадок SPXC и CVS

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и CVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-18.02%
-48.54%
SPXC
CVS

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и CVS

Текущая волатильность для SPX Corporation (SPXC) составляет 10.68%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что SPXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.68%
13.68%
SPXC
CVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPXC и CVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPX Corporation и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab