PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXC с CVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SPXC и CVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX Corporation (SPXC) и CVS Health Corporation (CVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.10%
4.92%
SPXC
CVS

Доходность по периодам

С начала года, SPXC показывает доходность 70.82%, что значительно выше, чем у CVS с доходностью -24.66%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 22.28% против -1.93% соответственно.


SPXC

С начала года

70.82%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

21.10%

1 год

100.62%

5 лет (среднегодовая)

29.48%

10 лет (среднегодовая)

22.28%

CVS

С начала года

-24.66%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

4.92%

1 год

-13.96%

5 лет (среднегодовая)

-2.48%

10 лет (среднегодовая)

-1.93%

Фундаментальные показатели


SPXCCVS
Рыночная капитализация$7.79B$71.52B
EPS$3.76$3.94
Цена/прибыль44.7014.42
PEG коэффициент1.521.96
Общая выручка (12 мес.)$1.92B$368.28B
Валовая прибыль (12 мес.)$737.60M$51.75B
EBITDA (12 мес.)$378.50M$14.18B

Основные характеристики


SPXCCVS
Коэф-т Шарпа3.00-0.36
Коэф-т Сортино3.34-0.27
Коэф-т Омега1.470.96
Коэф-т Кальмара6.10-0.26
Коэф-т Мартина19.48-0.62
Индекс Язвы5.15%20.42%
Дневная вол-ть33.42%34.61%
Макс. просадка-81.12%-64.07%
Текущая просадка0.00%-43.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SPXC и CVS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXC c CVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.00-0.36
Коэффициент Сортино SPXC, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.34-0.27
Коэффициент Омега SPXC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.470.96
Коэффициент Кальмара SPXC, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.10-0.26
Коэффициент Мартина SPXC, с текущим значением в 19.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.48-0.62
SPXC
CVS

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа CVS равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и CVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
-0.36
SPXC
CVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и CVS

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXC
SPX Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%1.00%
CVS
CVS Health Corporation
4.66%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%1.26%

Просадки

Сравнение просадок SPXC и CVS

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и CVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-43.64%
SPXC
CVS

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и CVS

Текущая волатильность для SPX Corporation (SPXC) составляет 14.59%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что SPXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.59%
16.31%
SPXC
CVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPXC и CVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPX Corporation и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию