PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPXC с CVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SPXCCVS
Дох-ть с нач. г.64.66%-24.70%
Дох-ть за 1 год97.53%-13.52%
Дох-ть за 3 года35.71%-12.55%
Дох-ть за 5 лет29.18%-1.74%
Дох-ть за 10 лет21.91%-1.75%
Коэф-т Шарпа2.92-0.45
Коэф-т Сортино3.29-0.41
Коэф-т Омега1.470.94
Коэф-т Кальмара5.91-0.32
Коэф-т Мартина18.94-0.78
Индекс Язвы5.14%19.58%
Дневная вол-ть33.26%33.95%
Макс. просадка-81.12%-64.07%
Текущая просадка-3.16%-43.67%

Фундаментальные показатели


SPXCCVS
Рыночная капитализация$7.21B$77.53B
EPS$3.77$6.26
Цена/прибыль41.279.84
PEG коэффициент1.411.78
Общая выручка (12 мес.)$1.92B$272.85B
Валовая прибыль (12 мес.)$737.60M$39.19B
EBITDA (12 мес.)$344.70M$11.98B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SPXC и CVS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPXC и CVS

С начала года, SPXC показывает доходность 64.66%, что значительно выше, чем у CVS с доходностью -24.70%. За последние 10 лет акции SPXC превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 21.91% против -1.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.53%
4.81%
SPXC
CVS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPXC c CVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXC, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXC, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXC, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXC, с текущим значением в 18.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.94
CVS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVS, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CVS, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CVS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CVS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CVS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.78

Сравнение коэффициента Шарпа SPXC и CVS

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа CVS равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и CVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92
-0.45
SPXC
CVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и CVS

SPXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPXC
SPX Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%1.00%
CVS
CVS Health Corporation
4.66%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%1.26%

Просадки

Сравнение просадок SPXC и CVS

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и CVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.16%
-43.67%
SPXC
CVS

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и CVS

Текущая волатильность для SPX Corporation (SPXC) составляет 14.81%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что SPXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.81%
15.97%
SPXC
CVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPXC и CVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPX Corporation и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию