PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPWH с VSTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPWH и VSTO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SPWH и VSTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) и Vista Outdoor Inc. (VSTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.91%
28.53%
SPWH
VSTO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPWH:

-0.64

VSTO:

2.05

Коэф-т Сортино

SPWH:

-0.79

VSTO:

3.39

Коэф-т Омега

SPWH:

0.92

VSTO:

1.42

Коэф-т Кальмара

SPWH:

-0.52

VSTO:

1.16

Коэф-т Мартина

SPWH:

-1.25

VSTO:

18.35

Индекс Язвы

SPWH:

37.20%

VSTO:

3.18%

Дневная вол-ть

SPWH:

72.86%

VSTO:

28.90%

Макс. просадка

SPWH:

-89.86%

VSTO:

-91.66%

Текущая просадка

SPWH:

-86.96%

VSTO:

-15.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPWH:

$98.31M

VSTO:

$2.61B

EPS

SPWH:

-$0.88

VSTO:

-$0.19

PEG коэффициент

SPWH:

0.68

VSTO:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

SPWH:

$1.23B

VSTO:

$2.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPWH:

$345.27M

VSTO:

$845.91M

EBITDA (12 мес.)

SPWH:

$924.00K

VSTO:

$130.03M

Доходность по периодам

С начала года, SPWH показывает доходность -45.07%, что значительно ниже, чем у VSTO с доходностью 50.93%.


SPWH

С начала года

-45.07%

1 месяц

17.00%

6 месяцев

-2.90%

1 год

-45.96%

5 лет

-22.42%

10 лет

-10.57%

VSTO

С начала года

50.93%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

28.54%

1 год

51.60%

5 лет

42.92%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPWH c VSTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) и Vista Outdoor Inc. (VSTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPWH, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.641.92
Коэффициент Сортино SPWH, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.793.33
Коэффициент Омега SPWH, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.43
Коэффициент Кальмара SPWH, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.521.11
Коэффициент Мартина SPWH, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.2517.14
SPWH
VSTO

Показатель коэффициента Шарпа SPWH на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VSTO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWH и VSTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.64
1.92
SPWH
VSTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWH и VSTO

Ни SPWH, ни VSTO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPWH и VSTO

Максимальная просадка SPWH за все время составила -89.86%, примерно равная максимальной просадке VSTO в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWH и VSTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-86.96%
-15.59%
SPWH
VSTO

Волатильность

Сравнение волатильности SPWH и VSTO

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) имеет более высокую волатильность в 29.97% по сравнению с Vista Outdoor Inc. (VSTO) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что SPWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.97%
0.65%
SPWH
VSTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPWH и VSTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. и Vista Outdoor Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab