Сравнение SPWH с VSTO
SPWH (Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.) and VSTO (Vista Outdoor Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SPWH in Specialty Retail, VSTO in Leisure. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPWH и VSTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPWH
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -42.86%
- 1 год
- -45.74%
- 3 года*
- -32.88%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -16.10%
VSTO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPWH и VSTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | -4.11% | -45.32% | -37.32% | -54.73% | -20.25% | -32.76% | 118.56% | 83.33% | -33.74% | -29.61% |
VSTO Vista Outdoor Inc. | 0.00% | 0.00% | 50.93% | 21.34% | -47.10% | 93.90% | 217.65% | -34.10% | -22.10% | -60.51% |
Correlation
The correlation between SPWH and VSTO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г. | 0.27 |
The correlation between SPWH and VSTO shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPWH:
$1.22B
VSTO:
$2.69B
SPWH:
$373.66M
VSTO:
$845.91M
SPWH:
-$6.61M
VSTO:
$112.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPWH vs. VSTO — Ранг доходности на риск
SPWH
VSTO
Сравнение SPWH c VSTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (SPWH) и Vista Outdoor Inc. (VSTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPWH | VSTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPWH | VSTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SPWH и VSTO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPWH | VSTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.69% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.20% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.14% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWH и VSTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPWH | VSTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.41% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.52% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.49% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWH и VSTO
Ни SPWH, ни VSTO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPWH и VSTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. и Vista Outdoor Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPWH and VSTO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPWH и VSTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор