Сравнение SPUS с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPUS и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPUS или SPLG.
Корреляция
Корреляция между SPUS и SPLG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPUS и SPLG
Основные характеристики
SPUS:
1.71
SPLG:
2.04
SPUS:
2.30
SPLG:
2.73
SPUS:
1.31
SPLG:
1.38
SPUS:
2.36
SPLG:
3.09
SPUS:
9.14
SPLG:
12.94
SPUS:
2.96%
SPLG:
2.01%
SPUS:
15.88%
SPLG:
12.72%
SPUS:
-30.80%
SPLG:
-54.52%
SPUS:
-2.57%
SPLG:
-2.19%
Доходность по периодам
С начала года, SPUS показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 1.13%.
SPUS
1.07%
-2.57%
6.26%
27.44%
16.76%
N/A
SPLG
1.13%
-2.00%
7.15%
26.46%
14.15%
13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUS и SPLG
SPUS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPUS и SPLG
SPUS
SPLG
Сравнение SPUS c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUS и SPLG
Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPLG в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.70% | 0.71% | 0.87% | 1.21% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.26% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок SPUS и SPLG
Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPUS и SPLG
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.