PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPUS с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPUS и SPLG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SPUS и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.05%
8.90%
SPUS
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPUS:

1.87

SPLG:

2.22

Коэф-т Сортино

SPUS:

2.48

SPLG:

2.95

Коэф-т Омега

SPUS:

1.34

SPLG:

1.42

Коэф-т Кальмара

SPUS:

2.53

SPLG:

3.26

Коэф-т Мартина

SPUS:

10.01

SPLG:

14.44

Индекс Язвы

SPUS:

2.90%

SPLG:

1.90%

Дневная вол-ть

SPUS:

15.56%

SPLG:

12.37%

Макс. просадка

SPUS:

-30.80%

SPLG:

-54.50%

Текущая просадка

SPUS:

-3.03%

SPLG:

-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 25.49%.


SPUS

С начала года

27.24%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

6.78%

1 год

29.02%

5 лет

17.58%

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

25.49%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

8.64%

1 год

27.50%

5 лет

14.74%

10 лет

13.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPUS и SPLG

SPUS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPUS c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUS, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.872.22
Коэффициент Сортино SPUS, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.482.95
Коэффициент Омега SPUS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.42
Коэффициент Кальмара SPUS, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.533.26
Коэффициент Мартина SPUS, с текущим значением в 10.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.0114.44
SPUS
SPLG

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.87
2.22
SPUS
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и SPLG

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SPLG в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.69%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.92%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и SPLG

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.03%
-2.90%
SPUS
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и SPLG

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.95%
3.71%
SPUS
SPLG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab