PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTN с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTN с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTN (SpartanNash Company) is a stock, while VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPTN и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SpartanNash Company (SPTN) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPTN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTN и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTN
SpartanNash Company		0.00%51.53%-16.56%-21.15%20.65%53.48%28.08%-12.26%-33.27%-30.91%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between SPTN and VTV is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.37

Over the past year, the correlation between SPTN and VTV has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SpartanNash Company

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с SPTN:
SPTN с PSMTSPTN с USFDSPTN с LUMN
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

SPTN vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTN
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTN c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SpartanNash Company (SPTN) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPTN vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTNVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.51

—

Просадки

Сравнение просадок SPTN и VTV

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTNVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.87%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPTN и VTV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTNVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.88%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.66%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTN и VTV

Дивидендная доходность SPTN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTN
SpartanNash Company		1.64%2.45%4.75%3.75%2.78%3.11%4.42%5.34%4.19%2.47%1.52%2.50%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

SPTN and VTV have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTN и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор