PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPTN с USFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SPTN и USFD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SPTN и USFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SpartanNash Company (SPTN) и US Foods Holding Corp. (USFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.86%
24.52%
SPTN
USFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTN:

-0.43

USFD:

2.27

Коэф-т Сортино

SPTN:

-0.42

USFD:

2.86

Коэф-т Омега

SPTN:

0.94

USFD:

1.41

Коэф-т Кальмара

SPTN:

-0.26

USFD:

5.38

Коэф-т Мартина

SPTN:

-0.86

USFD:

14.79

Индекс Язвы

SPTN:

14.40%

USFD:

3.53%

Дневная вол-ть

SPTN:

28.61%

USFD:

22.97%

Макс. просадка

SPTN:

-92.38%

USFD:

-77.30%

Текущая просадка

SPTN:

-42.51%

USFD:

-6.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPTN:

$655.18M

USFD:

$15.92B

EPS

SPTN:

$1.33

USFD:

$2.33

Цена/прибыль

SPTN:

14.59

USFD:

29.33

PEG коэффициент

SPTN:

3.08

USFD:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

SPTN:

$9.53B

USFD:

$37.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPTN:

$1.49B

USFD:

$6.46B

EBITDA (12 мес.)

SPTN:

$214.80M

USFD:

$1.53B

Доходность по периодам

С начала года, SPTN показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у USFD с доходностью 49.06%.


SPTN

С начала года

-11.64%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

6.95%

1 год

-11.98%

5 лет

10.72%

10 лет

0.37%

USFD

С начала года

49.06%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

26.67%

1 год

50.26%

5 лет

10.40%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPTN c USFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SpartanNash Company (SPTN) и US Foods Holding Corp. (USFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPTN, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.432.27
Коэффициент Сортино SPTN, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.422.86
Коэффициент Омега SPTN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.41
Коэффициент Кальмара SPTN, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.265.38
Коэффициент Мартина SPTN, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.8614.79
SPTN
USFD

Показатель коэффициента Шарпа SPTN на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа USFD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTN и USFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.43
2.27
SPTN
USFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTN и USFD

Дивидендная доходность SPTN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как USFD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPTN
SpartanNash Company
4.48%3.75%2.78%3.11%4.42%5.34%4.19%2.47%1.52%2.50%1.84%1.44%
USFD
US Foods Holding Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTN и USFD

Максимальная просадка SPTN за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки USFD в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTN и USFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-42.51%
-6.42%
SPTN
USFD

Волатильность

Сравнение волатильности SPTN и USFD

SpartanNash Company (SPTN) и US Foods Holding Corp. (USFD) имеют волатильность 6.40% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.40%
6.46%
SPTN
USFD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPTN и USFD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SpartanNash Company и US Foods Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab