Сравнение SPTL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Invesco QQQ (QQQ).
SPTL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTL или QQQ.
Основные характеристики
| SPTL | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.73% | 10.74% |
| Дох-ть за 1 год | -5.76% | 39.36% |
| Дох-ть за 3 года | -9.07% | 12.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.26% | 20.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.57% | 18.86% |
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 15.19% | 16.27% |
| Макс. просадка | -46.20% | -82.98% |
| Current Drawdown | -38.85% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPTL и QQQ составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и QQQ
С начала года, SPTL показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.57% против 18.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и QQQ
SPTL берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и QQQ
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности QQQ в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.62% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.63% | 2.98% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и QQQ
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и QQQ
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 2.80%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.