Сравнение SPTL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SPTL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTL и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTL и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -0.13% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTL показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SPTL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.88% против 18.99% соответственно.
SPTL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.88%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTL и QQQ
SPTL берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTL vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SPTL
QQQ
Сравнение SPTL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTL | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.07 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.66 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.00 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 7.32 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.07 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.59 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.86 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.38 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPTL и QQQ составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTL и QQQ
Дивидендная доходность SPTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.17% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SPTL и QQQ
Максимальная просадка SPTL за все время составила -46.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTL и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.20% | -82.97% | +36.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -12.62% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -35.12% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -35.12% | -11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.71% | -7.86% | -28.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -32.99% | +18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.44% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTL и QQQ
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) составляет 3.50%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SPTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 6.61% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 12.82% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 22.70% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 22.38% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 22.25% | -8.27% |