PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTI с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTI с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

SPTI и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTI и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTI и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.01%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.41% против 3.07% соответственно.

SPTI

1 день
0.17%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.15%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.41%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с VGITSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с QQQ
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий SPTI и VTIP

SPTI берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

SPTI vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTI c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTIVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.09

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.15

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

4.11

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

13.24

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTI vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTIVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.09

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.26

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

1.12

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.87

-0.31

Корреляция

Корреляция между SPTI и VTIP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и VTIP

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.81%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTI и VTIP

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTIVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-6.27%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-0.98%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.06%

-5.50%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-6.27%

-9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.26%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-1.05%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.30%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и VTIP

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что SPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTIVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.60%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

0.97%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

1.90%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

2.78%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

2.74%

+1.62%