Сравнение SPTI с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
SPTI и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPTI или VTIP.
Доходность
Сравнение доходности SPTI и VTIP
Доходность по периодам
С начала года, SPTI показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.04% против 2.40% соответственно.
SPTI
1.34%
-1.02%
2.89%
4.72%
-0.25%
1.04%
VTIP
4.55%
-0.02%
3.12%
6.57%
3.52%
2.40%
Основные характеристики
| SPTI | VTIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 5.45 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.71 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 4.84 |
| Коэф-т Мартина | 2.74 | 23.62 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 0.28% |
| Дневная вол-ть | 4.97% | 2.13% |
| Макс. просадка | -16.11% | -6.27% |
| Текущая просадка | -8.76% | -0.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTI и VTIP
SPTI берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SPTI и VTIP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPTI c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTI и VTIP
Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.71% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.76% | 2.01% | 1.97% | 1.46% | 1.24% | 1.18% | 1.05% | 1.47% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок SPTI и VTIP
Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPTI и VTIP
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что SPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.