Сравнение SPPY.DE с SPYJ.DE
SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) and SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while SPYJ.DE is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPY.DE returned 15.14%/yr vs 2.86%/yr for SPYJ.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPY.DE charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for SPYJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPY.DE и SPYJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPY.DE показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у SPYJ.DE с доходностью 13.86%.
SPPY.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- —
SPYJ.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение доходности по годам SPPY.DE и SPYJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 12.49% | 4.43% | 32.86% | 26.94% | -14.48% | 41.13% | 8.01% | 3.47% |
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 13.86% | -2.34% | 4.88% | 7.77% | -20.63% | 41.27% | -18.75% | -0.64% |
Correlation
The correlation between SPPY.DE and SPYJ.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between SPPY.DE and SPYJ.DE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPY.DE vs. SPYJ.DE — Ранг доходности на риск
SPPY.DE
SPYJ.DE
Сравнение SPPY.DE c SPYJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPY.DE | SPYJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.27 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 2.56 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.81 | 8.86 | +7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPY.DE и SPYJ.DE
Максимальная просадка SPPY.DE за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки SPYJ.DE в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPY.DE и SPYJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPY.DE | SPYJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -42.93% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -6.95% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.81% | -20.28% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -30.70% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.82% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -11.16% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.01% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPY.DE и SPYJ.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) составляет 3.17%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что SPPY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPY.DE | SPYJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.12% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 8.97% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 11.66% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 15.19% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 16.96% | +0.57% |
Сравнение комиссий SPPY.DE и SPYJ.DE
SPPY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPYJ.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPY.DE и SPYJ.DE
SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYJ.DE SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 2.45% | 2.80% | 2.70% | 2.67% | 2.91% | 1.76% | 2.70% | 2.61% | 2.24% | 2.79% | 2.53% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPPY.DE and SPYJ.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for SPYJ.DE.
SPPY.DE is categorized as S&P 500, while SPYJ.DE is REIT. SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while SPYJ.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Their fees differ too: 0.10% for SPPY.DE and 0.40% for SPYJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPY.DE и SPYJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор