Сравнение SPPY.DE с S5SD.L
SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both S&P 500 funds - SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index while S5SD.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, SPPY.DE returned 28.14% vs 26.83% for S5SD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPPY.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.
Доходность
Сравнение доходности SPPY.DE и S5SD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPPY.DE торгуется в EUR, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPPY.DE показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 10.09%.
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
S5SD.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPPY.DE и S5SD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 26.26% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 10.09% | 24.63% |
Correlation
The correlation between SPPY.DE and S5SD.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between SPPY.DE and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPY.DE vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск
SPPY.DE
S5SD.L
Сравнение SPPY.DE c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPY.DE | S5SD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.64 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 13.92 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPY.DE | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 2.74 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок SPPY.DE и S5SD.L
Максимальная просадка SPPY.DE за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPY.DE и S5SD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPY.DE | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -7.37% | -25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -7.37% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -1.30% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.93% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPY.DE и S5SD.L
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что SPPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPY.DE | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.42% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 7.40% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 11.21% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 12.17% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 12.17% | +5.40% |
Сравнение комиссий SPPY.DE и S5SD.L
SPPY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPY.DE и S5SD.L
Ни SPPY.DE, ни S5SD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SPPY.DE and S5SD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.
SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.10% for SPPY.DE and 0.12% for S5SD.L.
Подберите оптимальное распределение для SPPY.DE и S5SD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор