PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPPY.DE с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPPY.DE и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPPY.DE торгуется в EUR, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPPY.DE показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 10.09%.


SPPY.DE

1 день
0.58%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.14%
3 года*
18.87%
5 лет*
15.63%
10 лет*

S5SD.L

1 день
-0.52%
1 месяц
4.93%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.71%
1 год
26.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPY.DE и S5SD.L


Correlation

The correlation between SPPY.DE and S5SD.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.93

The correlation between SPPY.DE and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Доходность на риск

SPPY.DE vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина

S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPY.DE c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPPY.DES5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.64

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.03

13.92

+2.11

SPPY.DE vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPY.DE на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPY.DE и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPPY.DES5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

2.74

-1.82

Просадки

Сравнение просадок SPPY.DE и S5SD.L

Максимальная просадка SPPY.DE за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPY.DE и S5SD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPPY.DES5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-7.37%

-25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-7.37%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-1.30%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.93%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPY.DE и S5SD.L

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что SPPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPPY.DES5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.42%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

7.40%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.21%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

12.17%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

12.17%

+5.40%

Сравнение комиссий SPPY.DE и S5SD.L

SPPY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPY.DE и S5SD.L

Ни SPPY.DE, ни S5SD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, SPPY.DE and S5SD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.

SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.10% for SPPY.DE and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPY.DE и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор