Сравнение SPPY.DE с LYYA.DE
SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) and LYYA.DE (Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while LYYA.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPY.DE returned 15.63%/yr vs 12.92%/yr for LYYA.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPPY.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for LYYA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPY.DE и LYYA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPPY.DE показывает доходность 11.08%, а LYYA.DE немного ниже – 10.86%.
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
LYYA.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам SPPY.DE и LYYA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -14.47% | 41.09% | 8.04% | 4.57% |
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 10.86% | 7.87% | 26.02% | 20.23% | -13.67% | 32.82% | 5.50% | 4.04% |
Correlation
The correlation between SPPY.DE and LYYA.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between SPPY.DE and LYYA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPY.DE vs. LYYA.DE — Ранг доходности на риск
SPPY.DE
LYYA.DE
Сравнение SPPY.DE c LYYA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPY.DE | LYYA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.60 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 14.40 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPY.DE | LYYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.13 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.53 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SPPY.DE и LYYA.DE
Максимальная просадка SPPY.DE за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки LYYA.DE в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPY.DE и LYYA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPY.DE | LYYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -54.50% | +21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -6.58% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | -21.64% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -21.64% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -9.82% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.65% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPY.DE и LYYA.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) имеют волатильность 2.69% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPY.DE | LYYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.64% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 7.75% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 11.10% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 14.17% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 15.13% | +2.44% |
Сравнение комиссий SPPY.DE и LYYA.DE
SPPY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LYYA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPY.DE и LYYA.DE
SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYYA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 1.14% | 1.26% | 1.63% | 1.35% | 1.95% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.36% | 2.05% | 2.33% | 2.55% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPPY.DE and LYYA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for LYYA.DE.
SPPY.DE is categorized as S&P 500, while LYYA.DE is Global Equities. SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while LYYA.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for SPPY.DE and 0.30% for LYYA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPY.DE и LYYA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор