Сравнение SPPY.DE с CSP1.L
SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index while CSP1.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPY.DE returned 15.63%/yr vs 14.79%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPPY.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности SPPY.DE и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPPY.DE торгуется в EUR, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPPY.DE показывает доходность 11.08%, а CSP1.L немного выше – 11.55%.
SPPY.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам SPPY.DE и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.08% | 4.44% | 32.87% | 26.92% | -14.47% | 41.09% | 8.04% | 4.57% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.55% | 3.67% | 33.49% | 22.33% | -13.74% | 39.60% | 7.48% | 4.06% |
Correlation
The correlation between SPPY.DE and CSP1.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between SPPY.DE and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPY.DE vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
SPPY.DE
CSP1.L
Сравнение SPPY.DE c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPY.DE | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.58 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.03 | 12.99 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPY.DE | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPPY.DE и CSP1.L
Максимальная просадка SPPY.DE за все время составила -33.31%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPY.DE и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPY.DE | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -32.91% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -7.17% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | -22.35% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -22.35% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -4.11% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.98% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPY.DE и CSP1.L
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что SPPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPY.DE | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.16% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 7.40% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 11.29% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.06% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 16.08% | +1.49% |
Сравнение комиссий SPPY.DE и CSP1.L
SPPY.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPY.DE и CSP1.L
Ни SPPY.DE, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPPY.DE and CSP1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for SPPY.DE.
SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.10% for SPPY.DE and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для SPPY.DE и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор