PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPPU.DE с SXRR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPPU.DE с SXRR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPPU.DE (SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF) and SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds - SPPU.DE tracks the Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select while SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPU.DE returned 0.48%/yr vs 2.44%/yr for SXRR.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SPPU.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SXRR.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPPU.DE и SXRR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (SPPU.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPPU.DE показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у SXRR.DE с доходностью 1.42%.

SPPU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
1.18%
С начала года
2.67%
1 год
5.54%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPPU.DE и SXRR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPPU.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF		2.67%-4.22%7.66%4.50%-10.58%6.82%-2.83%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%0.25%

Correlation

The correlation between SPPU.DE and SXRR.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с SPPU.DE:
SPPU.DE с PUIG.DESPPU.DE с XYLD.DESPPU.DE с SYBN.DESPPU.DE с QDVY.DESPPU.DE с JRUB.DESPPU.DE с FRNE.DESPPU.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с CBUP.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с SXRF.DE

Доходность на риск

SPPU.DE vs. SXRR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPPU.DE
Ранг доходности на риск SPPU.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPU.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPU.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPU.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPU.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPU.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPPU.DE c SXRR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (SPPU.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPPU.DESXRR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.85

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.08

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.85

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

11.00

-9.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

34.86

-30.51

SPPU.DE vs. SXRR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPPU.DE на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SXRR.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPPU.DE и SXRR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPPU.DE и SXRR.DE

Максимальная просадка SPPU.DE за все время составила -13.50%, примерно равная максимальной просадке SXRR.DE в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPU.DE и SXRR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPPU.DESXRR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.50%

-14.20%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-0.24%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.44%

-1.36%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

-2.72%

-10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

0.00%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-1.22%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.07%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPPU.DE и SXRR.DE

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (SPPU.DE) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что SPPU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPPU.DESXRR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.24%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

0.96%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

1.40%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.39%

1.94%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

3.80%

+4.45%

Сравнение комиссий SPPU.DE и SXRR.DE

SPPU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SXRR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPPU.DE и SXRR.DE

SPPU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPPU.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPPU.DE and SXRR.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SPPU.DE.

SPPU.DE tracks Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select, while SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPPU.DE and 0.12% for SXRR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPPU.DE и SXRR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор