Сравнение SPPS.DE с SPY5.DE
SPPS.DE (SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPPS.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPPS.DE returned 3.72%/yr vs 18.89%/yr for SPY5.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SPPS.DE charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPS.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPS.DE показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 11.39%.
SPPS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам SPPS.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 0.69% | 2.96% | 4.20% | 4.07% | -1.54% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -7.95% |
Correlation
The correlation between SPPS.DE and SPY5.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPS.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
SPPS.DE
SPY5.DE
Сравнение SPPS.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPPS.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.57 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 12.77 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPPS.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.22 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SPPS.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка SPPS.DE за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPS.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPS.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.70% | -33.86% | +31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.18% | -7.15% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -23.34% | +22.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.44% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -3.95% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.00% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPS.DE и SPY5.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc (SPPS.DE) составляет 1.05%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что SPPS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPS.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 2.66% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 7.54% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 11.51% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 15.18% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.26% | 16.07% | -13.81% |
Сравнение комиссий SPPS.DE и SPY5.DE
SPPS.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPS.DE и SPY5.DE
SPPS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPS.DE SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
SPPS.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for SPPS.DE.
SPPS.DE is categorized as European Corporate Bonds, while SPY5.DE is S&P 500. SPPS.DE tracks Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for SPPS.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPS.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор