Сравнение SPPP.L с GLDI.L
SPPP.L (Invesco Physical Platinum) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - SPPP.L is a Precious Metals fund tracking the Platinum, while GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. SPPP.L is passively managed, while GLDI.L is actively managed. Over the past year, SPPP.L returned 24.76% vs 14.77% for GLDI.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPPP.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.
Доходность
Сравнение доходности SPPP.L и GLDI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPPP.L торгуется в GBp, в то время как GLDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPPP.L показывает доходность -18.18%, что значительно ниже, чем у GLDI.L с доходностью -9.79%.
SPPP.L
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -18.18%
- 6 месяцев
- -29.79%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 4.80%
GLDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPPP.L и GLDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPPP.L Invesco Physical Platinum | -18.18% | 104.81% | -0.30% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | -9.79% | 44.90% | 5.01% |
Correlation
The correlation between SPPP.L and GLDI.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.43 |
The correlation between SPPP.L and GLDI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPP.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск
SPPP.L
GLDI.L
Сравнение SPPP.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Platinum (SPPP.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPP.L | GLDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 1.78 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPP.L и GLDI.L
Максимальная просадка SPPP.L за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPP.L и GLDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPP.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -22.42% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.01% | -22.42% | -19.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.37% | -21.58% | -19.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.60% | -3.94% | -15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.67% | 8.28% | +10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPP.L и GLDI.L
Invesco Physical Platinum (SPPP.L) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что SPPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPP.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 7.44% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.30% | 19.38% | +21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.58% | 22.35% | +24.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 18.89% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 18.89% | +8.90% |
Сравнение комиссий SPPP.L и GLDI.L
SPPP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLDI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPP.L и GLDI.L
SPPP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 6.81% | 6.28% | 0.50% |
SPPP.L Invesco Physical Platinum | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPP.L and GLDI.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for GLDI.L.
SPPP.L is categorized as Precious Metals, while GLDI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.19% for SPPP.L and 0.35% for GLDI.L.
Подберите оптимальное распределение для SPPP.L и GLDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор