Сравнение SPPD.DE с SPPY.DE
SPPD.DE (State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist)) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPPD.DE is a Dividend fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPPD.DE returned 4.60%/yr vs 14.34%/yr for SPPY.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPPD.DE charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности SPPD.DE и SPPY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPPD.DE показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 11.85%.
SPPD.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
SPPY.DE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPPD.DE и SPPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | 10.88% | 5.92% | 5.78% | -0.99% | -3.82% | 24.32% | -1.64% | 2.32% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 11.85% | 4.43% | 32.86% | 26.94% | -14.48% | 41.13% | 8.01% | 3.47% |
Correlation
The correlation between SPPD.DE and SPPY.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between SPPD.DE and SPPY.DE has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPPD.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск
SPPD.DE
SPPY.DE
Сравнение SPPD.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) (SPPD.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPPD.DE | SPPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.61 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 13.81 | -9.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPPD.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка SPPD.DE за все время составила -34.00%, примерно равная максимальной просадке SPPY.DE в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPPD.DE и SPPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPPD.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.00% | -33.33% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -6.72% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.99% | -23.81% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -23.81% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.43% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -4.76% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 1.76% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPPD.DE и SPPY.DE
State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) (SPPD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что SPPD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPPD.DE | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.55% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 7.93% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 11.63% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 15.46% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.47% | -0.45% |
Сравнение комиссий SPPD.DE и SPPY.DE
SPPD.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPPD.DE и SPPY.DE
Дивидендная доходность SPPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | 1.97% | 2.11% | 2.01% | 2.22% | 2.16% | 2.15% | 2.31% | 1.00% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPPD.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for SPPD.DE.
SPPD.DE is categorized as Dividend, while SPPY.DE is S&P 500. SPPD.DE tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Their fees differ too: 0.40% for SPPD.DE and 0.10% for SPPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для SPPD.DE и SPPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор