PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с WEBN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с WEBN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and WEBN.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR) are both Global Equities funds - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while WEBN.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SPP2.DE returned 29.34% vs 28.52% for WEBN.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for WEBN.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и WEBN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как WEBN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WEBN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у WEBN.DE с доходностью 11.06%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.75%
6 месяцев
12.90%
1 год
29.34%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

WEBN.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
2.42%
С начала года
11.06%
6 месяцев
12.41%
1 год
28.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и WEBN.DE

2026 (YTD)20252024
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%21.21%6.86%
WEBN.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR		11.06%23.85%5.49%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and WEBN.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.89

The correlation between SPP2.DE and WEBN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с WEBN.DE:
WEBN.DE с VWCE.DEWEBN.DE с SPYY.DEWEBN.DE с IWDA.ASWEBN.DE с FWIA.DEWEBN.DE с WEBG.DEWEBN.DE с ACWD.LWEBN.DE с VEVE.AS

Доходность на риск

SPP2.DE vs. WEBN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WEBN.DE
Ранг доходности на риск WEBN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBN.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBN.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBN.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBN.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBN.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c WEBN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DEWEBN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.38

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.43

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.21

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

13.58

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. WEBN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBN.DE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и WEBN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DEWEBN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.42

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и WEBN.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки WEBN.DE в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и WEBN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DEWEBN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-17.41%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.99%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.82%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-1.85%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.13%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и WEBN.DE

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE) имеют волатильность 3.48% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DEWEBN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.44%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.10%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

12.16%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.85%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

14.85%

-0.08%

Сравнение комиссий SPP2.DE и WEBN.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WEBN.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и WEBN.DE

Ни SPP2.DE, ни WEBN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPP2.DE and WEBN.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBN.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBN.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while WEBN.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.07% for WEBN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и WEBN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор