PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SPP2.DE returned 29.76% vs 29.01% for WEBG.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как WEBG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WEBG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPP2.DE показывает доходность 11.75%, а WEBG.DE немного ниже – 11.50%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
4.55%
С начала года
11.75%
6 месяцев
13.20%
1 год
29.76%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

WEBG.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.24%
С начала года
11.50%
6 месяцев
13.06%
1 год
29.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%21.21%13.16%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		11.49%23.27%11.18%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and WEBG.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.93

The correlation between SPP2.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

SPP2.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.37

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.44

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.26

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

13.94

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.47

-0.42

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-17.46%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.86%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.79%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-1.71%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.08%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и WEBG.DE

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) имеют волатильность 3.48% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.47%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.33%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

12.20%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.36%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

14.36%

+0.41%

Сравнение комиссий SPP2.DE и WEBG.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и WEBG.DE

Ни SPP2.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPP2.DE and WEBG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор