PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPP2.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI (USD Hedged), while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP2.DE returned 12.62%/yr vs 14.55%/yr for SPPY.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как SPPY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у SPPY.DE с доходностью 9.80%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
4.55%
С начала года
11.75%
6 месяцев
13.20%
1 год
29.76%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

SPPY.DE

1 день
0.70%
1 месяц
4.39%
С начала года
9.80%
6 месяцев
11.40%
1 год
30.57%
3 года*
22.11%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%21.21%20.40%22.86%-16.46%21.23%11.03%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		9.78%17.91%25.27%30.93%-19.18%29.96%9.19%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and SPPY.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.91

The correlation between SPP2.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с JREU.DE

Доходность на риск

SPP2.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DESPPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.59

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.74

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.35

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

14.56

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DESPPY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.93

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и SPPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-33.79%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-9.08%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-20.63%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-24.92%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.11%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-5.35%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.09%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и SPPY.DE

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.92%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.48%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

11.76%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

16.18%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

18.29%

-3.52%

Сравнение комиссий SPP2.DE и SPPY.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и SPPY.DE

Ни SPP2.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPP2.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE is categorized as Global Equities, while SPPY.DE is S&P 500. SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.10% for SPPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и SPPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор