PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPP1.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP1.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SPP1.DE (State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc)) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPP1.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPP1.DE returned 10.06%/yr vs 14.32%/yr for SPPY.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPP1.DE charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP1.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (SPP1.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPP1.DE показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 12.42%.

SPP1.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
9.51%
С начала года
10.38%
1 год
21.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
Всё время*
12.29%

SPPY.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
13.09%
С начала года
12.42%
1 год
25.39%
3 года*
18.44%
5 лет*
14.32%
10 лет*
—
Всё время*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP1.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPP1.DE
State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc)		10.38%17.43%19.40%19.48%-17.94%21.52%10.80%3.93%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		12.42%4.43%32.86%26.94%-14.48%41.13%8.01%3.47%

Correlation

The correlation between SPP1.DE and SPPY.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.85

The correlation between SPP1.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с SPP1.DE:
SPP1.DE с IQQ0.DESPP1.DE с WEBN.DESPP1.DE с AMEC.DESPP1.DE с SPY5.DESPP1.DE с MVEW.DESPP1.DE с SPYL.DESPP1.DE с SPYW.DE
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE

Доходность на риск

SPP1.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP1.DE
Ранг доходности на риск SPP1.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP1.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP1.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP1.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP1.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP1.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP1.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (SPP1.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPP1.DESPPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.20

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.07

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.76

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

14.38

-3.79

SPP1.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP1.DE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP1.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPP1.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка SPP1.DE за все время составила -32.51%, примерно равная максимальной просадке SPPY.DE в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP1.DE и SPPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP1.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.51%

-33.33%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-6.72%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-23.81%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-23.81%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.93%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.76%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.76%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP1.DE и SPPY.DE

State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (SPP1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что SPP1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP1.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.58%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

7.90%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

11.47%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.43%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.46%

-0.83%

Сравнение комиссий SPP1.DE и SPPY.DE

SPP1.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP1.DE и SPPY.DE

Ни SPP1.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPP1.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for SPP1.DE.

SPP1.DE is categorized as Global Equities, while SPPY.DE is S&P 500. SPP1.DE tracks MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Their fees differ too: 0.17% for SPP1.DE and 0.10% for SPPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP1.DE и SPPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор