PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPP1.DE с CBUX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP1.DE с CBUX.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPP1.DE (State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc)) and CBUX.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPP1.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index, while CBUX.DE is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPP1.DE returned 17.06%/yr vs 10.32%/yr for CBUX.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SPP1.DE charges 0.17%/yr vs 0.65%/yr for CBUX.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP1.DE и CBUX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (SPP1.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPP1.DE показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у CBUX.DE с доходностью 15.37%.

SPP1.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
8.62%
С начала года
9.80%
1 год
20.83%
3 года*
17.06%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
Всё время*
12.21%

CBUX.DE

1 день
-0.95%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
14.31%
С начала года
15.37%
1 год
18.44%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP1.DE и CBUX.DE

2026 (YTD)202520242023
SPP1.DE
State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc)		9.80%17.43%19.40%14.91%
CBUX.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		15.37%0.75%14.53%-1.47%

Correlation

The correlation between SPP1.DE and CBUX.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2023 г.

0.24

The correlation between SPP1.DE and CBUX.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPP1.DE:
SPP1.DE с IQQ0.DESPP1.DE с WEBN.DESPP1.DE с AMEC.DESPP1.DE с SPY5.DESPP1.DE с MVEW.DESPP1.DE с SPYL.DESPP1.DE с SPYW.DE
Часто сравнивают с CBUX.DE:
CBUX.DE с VGVE.DECBUX.DE с SEC0.DECBUX.DE с ZPRS.DECBUX.DE с DEGC.DECBUX.DE с EUNL.DECBUX.DE с XCTW.DECBUX.DE с IBCZ.DE

Доходность на риск

SPP1.DE vs. CBUX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP1.DE
Ранг доходности на риск SPP1.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP1.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP1.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP1.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP1.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP1.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CBUX.DE
Ранг доходности на риск CBUX.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUX.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUX.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUX.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUX.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUX.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP1.DE c CBUX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (SPP1.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPP1.DECBUX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.71

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.50

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

4.35

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

9.88

+0.62

SPP1.DE vs. CBUX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP1.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUX.DE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP1.DE и CBUX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPP1.DE и CBUX.DE

Максимальная просадка SPP1.DE за все время составила -32.51%, что больше максимальной просадки CBUX.DE в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP1.DE и CBUX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP1.DECBUX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.51%

-14.96%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-4.22%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.70%

-14.96%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.58%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-3.70%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.86%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP1.DE и CBUX.DE

State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (SPP1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SPP1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP1.DECBUX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.69%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

8.71%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

10.72%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

11.94%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

11.94%

+4.69%

Сравнение комиссий SPP1.DE и CBUX.DE

SPP1.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CBUX.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP1.DE и CBUX.DE

Ни SPP1.DE, ни CBUX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPP1.DE and CBUX.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPP1.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPP1.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.65% for CBUX.DE.

SPP1.DE is categorized as Global Equities, while CBUX.DE is Utilities Equities. SPP1.DE tracks MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index, while CBUX.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.17% for SPP1.DE and 0.65% for CBUX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP1.DE и CBUX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор