PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPOL.L с IPOL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPOL.L с IPOL.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPOL.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland NR EUR, while IPOL.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging - Poland in Net USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPOL.L returned 9.66%/yr vs 9.63%/yr for IPOL.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPOL.L и IPOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPOL.L торгуется в GBp, в то время как IPOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPOL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPOL.L показывает доходность 18.71%, а IPOL.L немного ниже – 18.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPOL.L имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции IPOL.L немного отстают с 9.63%.

SPOL.L

1 день
2.66%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
16.21%
С начала года
18.71%
1 год
32.75%
3 года*
28.28%
5 лет*
16.24%
10 лет*
9.66%
Всё время*
0.98%

IPOL.L

1 день
1.91%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
15.31%
С начала года
18.29%
1 год
31.72%
3 года*
28.02%
5 лет*
16.17%
10 лет*
9.63%
Всё время*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOL.L и IPOL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPOL.L
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)		18.71%61.27%-4.98%41.52%-17.96%8.30%-14.19%-9.68%-7.69%40.45%
IPOL.L
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)		18.29%60.44%-4.46%41.75%-17.88%7.85%-13.81%-10.35%-7.43%40.84%

Correlation

The correlation between SPOL.L and IPOL.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.96

The correlation between SPOL.L and IPOL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPOL.L и IPOL.L

Секторы
SPOL.L
IPOL.L

Финансовые услуги

48.3%
47.9%

Энергетика

16.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.1%

Сырьевые материалы

8.9%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.1%

Технологии

2.0%
1.9%

Промышленность

1.9%
2.0%

Коммунальные услуги

1.7%
1.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

SPOL.L
48.3%
IPOL.L
47.9%

Энергетика

SPOL.L
16.9%
IPOL.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

SPOL.L
12.1%
IPOL.L
12.1%

Сырьевые материалы

SPOL.L
8.9%
IPOL.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

SPOL.L
5.1%
IPOL.L
5.3%

Коммуникационные услуги

SPOL.L
3.1%
IPOL.L
3.1%

Технологии

SPOL.L
2.0%
IPOL.L
1.9%

Промышленность

SPOL.L
1.9%
IPOL.L
2.0%

Коммунальные услуги

SPOL.L
1.7%
IPOL.L
1.8%

Здравоохранение

SPOL.L

-

IPOL.L

-

Недвижимость

SPOL.L

-

IPOL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPOL.L:
SPOL.L с IBCJ.DESPOL.L с VOOSPOL.L с WDEP.LSPOL.L с FLXD.LSPOL.L с XD5E.LSPOL.L с LCPE.LSPOL.L с EEIP.L
Часто сравнивают с IPOL.L:
IPOL.L с HTWD.LIPOL.L с IDTW.LIPOL.L с LDME.LIPOL.L с PRAM.LIPOL.L с ISDE.LIPOL.L с JRDM.LIPOL.L с EMDV.L

Доходность на риск

SPOL.L vs. IPOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOL.L
Ранг доходности на риск SPOL.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOL.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOL.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOL.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOL.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOL.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IPOL.L
Ранг доходности на риск IPOL.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOL.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOL.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOL.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOL.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOL.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOL.L c IPOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPOL.LIPOL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.34

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.94

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.29

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

7.45

+0.40

SPOL.L vs. IPOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOL.L на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOL.L равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOL.L и IPOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPOL.L и IPOL.L

Максимальная просадка SPOL.L за все время составила -67.31%, что больше максимальной просадки IPOL.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOL.L и IPOL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOL.LIPOL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.31%

-56.74%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-9.60%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-19.63%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.27%

-46.45%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.64%

-56.74%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.38%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.46%

-21.54%

-19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.25%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOL.L и IPOL.L

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) имеют волатильность 5.38% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOL.LIPOL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.31%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.77%

18.16%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

23.58%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.66%

27.89%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

25.85%

+1.48%

Сравнение комиссий SPOL.L и IPOL.L

И SPOL.L, и IPOL.L имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOL.L и IPOL.L

Ни SPOL.L, ни IPOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPOL.L and IPOL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPOL.L and IPOL.L have the same expense ratio: 0.74% per year.

SPOL.L is categorized as Europe Equities, while IPOL.L is Emerging Markets Equities. SPOL.L tracks MSCI Poland NR EUR, while IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOL.L и IPOL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор