PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOK с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPOK с JPM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPOK (Spok Holdings, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. SPOK operates in Health Information Services (Healthcare), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SPOK returned 2.05%/yr vs 19.77%/yr for JPM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPOK и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spok Holdings, Inc. (SPOK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOK показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции SPOK уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 2.05% против 19.77% соответственно.

SPOK

1 день
-3.29%
1 месяц
1.12%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-14.65%
1 год
-27.45%
3 года*
4.01%
5 лет*
9.05%
10 лет*
2.05%

JPM

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-2.68%
1 год
15.18%
3 года*
31.87%
5 лет*
15.45%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOK и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPOK
Spok Holdings, Inc.		-15.10%-10.96%12.06%107.98%2.88%-11.89%-4.22%-4.21%-12.37%-22.32%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-5.73%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between SPOK and JPM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.28

Over the past year, the correlation between SPOK and JPM has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPOK:

$223.89M

JPM:

$840.48B

EPS

SPOK:

$0.60

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

SPOK:

17.55

JPM:

14.27

Коэффициент PEG

SPOK:

2.18

JPM:

1.58

Коэффициент P/S

SPOK:

1.63

JPM:

2.95

Коэффициент P/B

SPOK:

1.59

JPM:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

SPOK:

$136.64M

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPOK:

$113.27M

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

SPOK:

$21.05M

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spok Holdings, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с SPOK:
SPOK с AMRNSPOK с SURGSPOK с HMYSPOK с JEPISPOK с METASPOK с SCHXSPOK с LLY
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

SPOK vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOK
Ранг доходности на риск SPOK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOK: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOK c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spok Holdings, Inc. (SPOK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOKJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.71

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
1.06

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.14

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.99

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

2.36

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOK vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOK на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOK и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOKJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.71

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.64

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.72

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.34

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SPOK и JPM

Максимальная просадка SPOK за все время составила -73.90%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOK и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOKJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.90%

-76.16%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.88%

-15.47%

-24.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.88%

-24.42%

-15.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.88%

-38.77%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.99%

-43.63%

-19.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.82%

-9.63%

-28.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.09%

-17.62%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.28%

6.46%

+17.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOK и JPM

Spok Holdings, Inc. (SPOK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.60% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOKJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.39%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

17.16%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

21.41%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.11%

24.41%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.28%

27.37%

+8.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOK и JPM

Дивидендная доходность SPOK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности JPM в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
SPOK
Spok Holdings, Inc.		11.80%9.48%7.79%8.07%15.26%5.36%4.49%4.09%3.77%3.19%3.61%3.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPOK и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spok Holdings, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
33.23M
73.66B
(SPOK) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPOK и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Spok Holdings, Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
76.7%
64.3%
Активы портфеля
SPOK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spok Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.50M при выручке в 33.23M, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

SPOK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spok Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.44M при выручке в 33.23M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

SPOK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spok Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.99M при выручке в 33.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

SPOK and JPM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOK has higher volatility (6.60%) compared to JPM (6.39%). In terms of maximum drawdown, SPOK dropped -73.90% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOK и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор