Сравнение SPOK с JPM
SPOK (Spok Holdings, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. SPOK operates in Health Information Services (Healthcare), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SPOK returned 2.38%/yr vs 21.56%/yr for JPM. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPOK и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOK показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции SPOK уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 2.38% против 21.56% соответственно.
SPOK
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- -11.96%
- С начала года
- -9.89%
- 1 год
- -32.56%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 2.38%
- Всё время*
- 2.95%
JPM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 21.56%
- Всё время*
- 12.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66B | $3.11B | $3.05B | |
| $1.91M | $1.65M | $1.85M |
Сравнение доходности по годам SPOK и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc. | -9.89% | -10.96% | 12.06% | 107.98% | 2.88% | -11.89% | -4.22% | -4.21% | -12.37% | -22.32% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 13.07% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between SPOK and JPM is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2004 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between SPOK and JPM has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SPOK:
$234.77M
JPM:
$962.59B
SPOK:
$0.78
JPM:
$23.29
SPOK:
14.34
JPM:
15.42
SPOK:
1.79
JPM:
1.70
SPOK:
1.74
JPM:
3.37
SPOK:
1.70
JPM:
2.84
SPOK:
$135.97M
JPM:
$297.63B
SPOK:
$119.83M
JPM:
$186.33B
SPOK:
$19.63M
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOK vs. JPM — Ранг доходности на риск
SPOK
JPM
Сравнение SPOK c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spok Holdings, Inc. (SPOK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOK | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.21 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.67 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 3.96 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOK и JPM
Максимальная просадка SPOK за все время составила -73.90%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOK и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOK | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.90% | -76.16% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.88% | -15.47% | -24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.88% | -24.42% | -15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -38.77% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | -43.63% | -19.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.00% | 0.00% | -34.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -17.56% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 6.49% | +22.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOK и JPM
Текущая волатильность для Spok Holdings, Inc. (SPOK) составляет 5.01%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SPOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOK | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 6.59% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 16.61% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.08% | 22.32% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.02% | 24.46% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.14% | 27.33% | +8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOK и JPM
Дивидендная доходность SPOK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности JPM в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.67% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
SPOK Spok Holdings, Inc. | 11.12% | 9.48% | 7.79% | 8.07% | 15.26% | 5.36% | 4.49% | 4.09% | 3.77% | 3.19% | 3.61% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPOK и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spok Holdings, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPOK и JPM
SPOK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spok Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.17M при выручке в 35.01M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
SPOK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spok Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.10M при выручке в 35.01M, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
SPOK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Spok Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.42M при выручке в 35.01M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
SPOK and JPM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (6.59%) compared to SPOK (5.01%). In terms of maximum drawdown, SPOK dropped -73.90% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPOK и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор