Сравнение SPOG.L с XDW0.L
SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPOG.L returned 8.01%/yr vs 10.25%/yr for XDW0.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.
Доходность
Сравнение доходности SPOG.L и XDW0.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPOG.L торгуется в GBp, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 31.44%. За последние 10 лет акции SPOG.L уступали акциям XDW0.L по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.25% соответственно.
SPOG.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.01%
XDW0.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам SPOG.L и XDW0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 28.87% | -0.88% | 0.57% | -2.90% | 54.40% | 69.37% | -33.93% | 4.75% | -17.09% | -12.48% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.44% | 6.49% | 3.89% | -1.50% | 63.67% | 40.54% | -32.44% | 5.86% | -10.68% | -3.77% |
Correlation
The correlation between SPOG.L and XDW0.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.89 |
The correlation between SPOG.L and XDW0.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPOG.L и XDW0.L
Секторы
SPOG.L
XDW0.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
SPOG.L
XDW0.L
Сырьевые материалы
SPOG.L
-
XDW0.L
-
Коммуникационные услуги
SPOG.L
-
XDW0.L
Потребительский циклический сектор
SPOG.L
-
XDW0.L
-
Потребительский защитный сектор
SPOG.L
-
XDW0.L
-
Финансовые услуги
SPOG.L
-
XDW0.L
-
Здравоохранение
SPOG.L
-
XDW0.L
-
Промышленность
SPOG.L
-
XDW0.L
-
Недвижимость
SPOG.L
-
XDW0.L
-
Технологии
SPOG.L
-
XDW0.L
-
Коммунальные услуги
SPOG.L
-
XDW0.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск
SPOG.L
XDW0.L
Сравнение SPOG.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOG.L | XDW0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.40 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 10.88 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.39 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.42 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SPOG.L и XDW0.L
Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и XDW0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -59.07% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -14.30% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.87% | -21.61% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -22.02% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -59.07% | -12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -7.68% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.49% | -13.88% | -12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 4.48% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG.L и XDW0.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 7.80% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 17.20% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 20.41% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 23.73% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.93% | 25.59% | +6.34% |
Сравнение комиссий SPOG.L и XDW0.L
SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XDW0.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG.L и XDW0.L
Ни SPOG.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPOG.L and XDW0.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDW0.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDW0.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.25% for XDW0.L.
Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и XDW0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор