PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOG.L с WENS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPOG.L с WENS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds from iShares tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPOG.L returned 11.49%/yr vs 13.87%/yr for WENS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и WENS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPOG.L торгуется в GBp, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.38%.

SPOG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
39.74%
3 года*
11.49%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.01%

WENS.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.63%
С начала года
31.38%
6 месяцев
26.68%
1 год
44.00%
3 года*
13.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOG.L и WENS.L

2026 (YTD)2025202420232022
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		28.87%-0.88%0.57%-2.90%12.86%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		31.38%3.24%2.09%-2.00%17.73%

Correlation

The correlation between SPOG.L and WENS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.91

The correlation between SPOG.L and WENS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SPOG.L:
SPOG.L с URNG.LSPOG.L с XLESPOG.L с IAUSPOG.L с IUIT.LSPOG.L с CSPX.LSPOG.L с ZSP.TOSPOG.L с BOXX
Часто сравнивают с WENS.L:
WENS.L с XLEWENS.L с IXCWENS.L с IUES.LWENS.L с URNU.LWENS.L с XLEP.LWENS.L с INRG.LWENS.L с IGUS.L

Доходность на риск

SPOG.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOG.LWENS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.06

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.54

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.99

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

9.66

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOG.L vs. WENS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOG.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WENS.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOG.L и WENS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOG.LWENS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.06

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.59

-0.44

Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и WENS.L

Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и WENS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOG.LWENS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-22.49%

-54.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-14.63%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.87%

-22.49%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-7.62%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-9.15%

-17.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

4.54%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и WENS.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOG.LWENS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

7.96%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

18.19%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

21.33%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

21.49%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

21.49%

+10.44%

Сравнение комиссий SPOG.L и WENS.L

SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WENS.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и WENS.L

Ни SPOG.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%

Часто задаваемые вопросы

SPOG.L and WENS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.25% for WENS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и WENS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор