PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOG.L с RNRU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPOG.L с RNRU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and RNRU.L (Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - SPOG.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RNRU.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPOG.L returned 11.49%/yr vs 2.64%/yr for RNRU.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for RNRU.L.

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и RNRU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPOG.L торгуется в GBp, в то время как RNRU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RNRU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у RNRU.L с доходностью 19.04%.

SPOG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
39.74%
3 года*
11.49%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.01%

RNRU.L

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.63%
С начала года
19.04%
6 месяцев
18.21%
1 год
49.83%
3 года*
2.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOG.L и RNRU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		28.87%-0.88%0.57%-2.90%54.40%-3.56%
RNRU.L
Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating		19.04%24.83%-21.90%-19.50%-0.25%-2.90%

Correlation

The correlation between SPOG.L and RNRU.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.20

The correlation between SPOG.L and RNRU.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SPOG.L:
SPOG.L с URNG.LSPOG.L с XLESPOG.L с IAUSPOG.L с IUIT.LSPOG.L с CSPX.LSPOG.L с ZSP.TOSPOG.L с BOXX
Часто сравнивают с RNRU.L:
RNRU.L с GCLX.LRNRU.L с VWRA.LRNRU.L с NCLP.LRNRU.L с ESIE.LRNRU.L с EYED.LRNRU.L с GCED.LRNRU.L с XSEN.L

Доходность на риск

SPOG.L vs. RNRU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RNRU.L
Ранг доходности на риск RNRU.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRU.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRU.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG.L c RNRU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOG.LRNRU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.13

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
4.17

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

8.92

-6.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

29.05

-22.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOG.L vs. RNRU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOG.L на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа RNRU.L равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOG.L и RNRU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOG.LRNRU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.13

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.12

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и RNRU.L

Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки RNRU.L в -53.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и RNRU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOG.LRNRU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-53.53%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-5.56%

-11.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.87%

-37.25%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-20.48%

+10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-29.04%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

1.71%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и RNRU.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNRU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOG.LRNRU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

5.73%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

11.94%

+10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

15.86%

+11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

18.35%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

18.35%

+13.58%

Сравнение комиссий SPOG.L и RNRU.L

SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RNRU.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и RNRU.L

Ни SPOG.L, ни RNRU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPOG.L and RNRU.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RNRU.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RNRU.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.

SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RNRU.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.50% for RNRU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и RNRU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор