PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOG.L с QCLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPOG.L с QCLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - SPOG.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while QCLN.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPOG.L returned 17.49%/yr vs 2.45%/yr for QCLN.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.L.

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и QCLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно ниже, чем у QCLN.L с доходностью 50.74%.

SPOG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
39.74%
3 года*
11.49%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.01%

QCLN.L

1 день
-1.62%
1 месяц
15.04%
С начала года
50.74%
6 месяцев
46.10%
1 год
117.65%
3 года*
8.19%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOG.L и QCLN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		28.87%-0.88%0.57%-2.90%54.40%56.14%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		50.74%20.09%-17.94%-12.66%-23.26%-17.50%

Correlation

The correlation between SPOG.L and QCLN.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.24

The correlation between SPOG.L and QCLN.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPOG.L и QCLN.L

Секторы
SPOG.L
QCLN.L

Энергетика

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

6.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

28.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

46.8%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Энергетика

SPOG.L
100.0%
QCLN.L
0.2%

Сырьевые материалы

SPOG.L

-

QCLN.L
6.4%

Коммуникационные услуги

SPOG.L

-

QCLN.L

-

Потребительский циклический сектор

SPOG.L

-

QCLN.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

SPOG.L

-

QCLN.L

-

Финансовые услуги

SPOG.L

-

QCLN.L
2.0%

Здравоохранение

SPOG.L

-

QCLN.L

-

Промышленность

SPOG.L

-

QCLN.L
28.6%

Недвижимость

SPOG.L

-

QCLN.L

-

Технологии

SPOG.L

-

QCLN.L
46.8%

Коммунальные услуги

SPOG.L

-

QCLN.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SPOG.L:
SPOG.L с URNG.LSPOG.L с XLESPOG.L с IAUSPOG.L с IUIT.LSPOG.L с CSPX.LSPOG.L с ZSP.TOSPOG.L с BOXX
Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с INRG.LQCLN.L с CWEU.LQCLN.L с CAPS.LQCLN.L с LEGR.L

Доходность на риск

SPOG.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOG.LQCLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.44

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
4.03

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

7.96

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

25.08

-18.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOG.L vs. QCLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOG.L на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа QCLN.L равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOG.L и QCLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOG.LQCLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.44

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.07

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.10

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и QCLN.L

Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки QCLN.L в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и QCLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOG.LQCLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-69.87%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-14.69%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.87%

-56.66%

+26.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-68.64%

+35.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-21.08%

+11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-40.89%

+14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

4.67%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и QCLN.L

Текущая волатильность для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) составляет 9.48%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOG.LQCLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

14.86%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

24.36%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

34.07%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

35.87%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

36.95%

-5.02%

Сравнение комиссий SPOG.L и QCLN.L

SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCLN.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и QCLN.L

Ни SPOG.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPOG.L and QCLN.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPOG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPOG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.L.

SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.60% for QCLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и QCLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор