PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPOG.L с NCLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPOG.L с NCLP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and NCLP.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - SPOG.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while NCLP.L tracks the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, SPOG.L returned 39.74% vs 78.50% for NCLP.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for NCLP.L.

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и NCLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у NCLP.L с доходностью 17.09%.

SPOG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
39.74%
3 года*
11.49%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.01%

NCLP.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.79%
С начала года
17.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
78.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOG.L и NCLP.L

2026 (YTD)2025
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		28.87%3.06%
NCLP.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating		17.09%94.52%

Correlation

The correlation between SPOG.L and NCLP.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

-0.02

The correlation between SPOG.L and NCLP.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SPOG.L:
SPOG.L с URNG.LSPOG.L с XLESPOG.L с IAUSPOG.L с IUIT.LSPOG.L с CSPX.LSPOG.L с ZSP.TOSPOG.L с BOXX
Часто сравнивают с NCLP.L:
NCLP.L с RNRU.LNCLP.L с NRJL.LNCLP.L с EYED.LNCLP.L с CWEU.LNCLP.L с MLPQ.LNCLP.L с XSEN.LNCLP.L с GXLE.L

Доходность на риск

SPOG.L vs. NCLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NCLP.L
Ранг доходности на риск NCLP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLP.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLP.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLP.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG.L c NCLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPOG.LNCLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.73

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.29

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.90

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

7.54

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPOG.L vs. NCLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOG.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCLP.L равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOG.L и NCLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPOG.LNCLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

2.11

-1.96

Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и NCLP.L

Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки NCLP.L в -26.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и NCLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPOG.LNCLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-26.96%

-49.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-26.96%

+9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-15.07%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-7.53%

-18.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

10.38%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и NCLP.L

Текущая волатильность для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) составляет 9.48%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPOG.LNCLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

12.79%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

31.79%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

45.11%

-17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

45.42%

-16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

45.42%

-13.49%

Сравнение комиссий SPOG.L и NCLP.L

SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NCLP.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и NCLP.L

Ни SPOG.L, ни NCLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPOG.L and NCLP.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NCLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NCLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.

SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while NCLP.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.45% for NCLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и NCLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор