Сравнение SPOG.L с MLPS.L
SPOG.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPOG.L returned 8.01%/yr vs 7.75%/yr for MLPS.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPOG.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for MLPS.L.
Доходность
Сравнение доходности SPOG.L и MLPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPOG.L торгуется в GBp, в то время как MLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у MLPS.L с доходностью 19.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPOG.L имеют среднегодовую доходность 8.01%, а акции MLPS.L немного отстают с 7.75%.
SPOG.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 28.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 17.49%
- 10 лет*
- 8.01%
MLPS.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам SPOG.L и MLPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOG.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 28.87% | -0.88% | 0.57% | -2.90% | 54.40% | 69.37% | -33.93% | 4.75% | -17.09% | -12.48% |
MLPS.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 19.25% | -4.86% | 24.76% | 13.41% | 47.61% | 38.07% | -33.22% | 3.12% | -9.84% | -16.59% |
Correlation
The correlation between SPOG.L and MLPS.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г. | 0.69 |
The correlation between SPOG.L and MLPS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPOG.L и MLPS.L
Секторы
SPOG.L
MLPS.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
SPOG.L
MLPS.L
Сырьевые материалы
SPOG.L
-
MLPS.L
-
Коммуникационные услуги
SPOG.L
-
MLPS.L
-
Потребительский циклический сектор
SPOG.L
-
MLPS.L
-
Потребительский защитный сектор
SPOG.L
-
MLPS.L
-
Финансовые услуги
SPOG.L
-
MLPS.L
-
Здравоохранение
SPOG.L
-
MLPS.L
-
Промышленность
SPOG.L
-
MLPS.L
Недвижимость
SPOG.L
-
MLPS.L
-
Технологии
SPOG.L
-
MLPS.L
-
Коммунальные услуги
SPOG.L
-
MLPS.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG.L vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск
SPOG.L
MLPS.L
Сравнение SPOG.L c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPOG.L | MLPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.78 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 4.21 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.05 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.91 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.19 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SPOG.L и MLPS.L
Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, примерно равная максимальной просадке MLPS.L в -75.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и MLPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -75.44% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -9.40% | -7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.87% | -19.29% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -19.29% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.97% | -73.86% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -3.41% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.49% | -20.16% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 3.98% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG.L и MLPS.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 6.04% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 12.20% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 15.92% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 20.28% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.93% | 28.33% | +3.60% |
Сравнение комиссий SPOG.L и MLPS.L
SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MLPS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG.L и MLPS.L
Ни SPOG.L, ни MLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPOG.L and MLPS.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPS.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPS.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.50% for MLPS.L.
Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и MLPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор