PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPOG.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPOG.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPOG.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPOG.L показывает доходность 28.87%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 10.12%. За последние 10 лет акции SPOG.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 8.01% против 13.89% соответственно.


SPOG.L

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
28.87%
6 месяцев
22.45%
1 год
39.74%
3 года*
11.49%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.01%

IWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.88%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.06%
1 год
27.03%
3 года*
17.69%
5 лет*
13.03%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPOG.L и IWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPOG.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
28.87%-0.88%0.57%-2.90%54.40%69.37%-33.93%4.75%-17.09%-12.48%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
10.28%12.41%21.19%18.05%-8.38%23.34%12.65%22.29%-3.62%12.15%

Correlation

The correlation between SPOG.L and IWDA.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.43

The correlation between SPOG.L and IWDA.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPOG.L и IWDA.L


Секторы
SPOG.L
IWDA.L

Энергетика

100.0%
3.9%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

14.9%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

9.7%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

32.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

SPOG.L
100.0%
IWDA.L
3.9%

Сырьевые материалы

SPOG.L

-

IWDA.L
2.8%

Коммуникационные услуги

SPOG.L

-

IWDA.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

SPOG.L

-

IWDA.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

SPOG.L

-

IWDA.L
4.8%

Финансовые услуги

SPOG.L

-

IWDA.L
14.9%

Здравоохранение

SPOG.L

-

IWDA.L
8.6%

Промышленность

SPOG.L

-

IWDA.L
9.7%

Недвижимость

SPOG.L

-

IWDA.L
1.2%

Технологии

SPOG.L

-

IWDA.L
32.9%

Коммунальные услуги

SPOG.L

-

IWDA.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SPOG.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPOG.L
Ранг доходности на риск SPOG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOG.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPOG.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPOG.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

4.22

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

15.90

-9.70

SPOG.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPOG.L на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.L равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPOG.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPOG.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.32

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.90

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.89

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.86

-0.71

Просадки

Сравнение просадок SPOG.L и IWDA.L

Максимальная просадка SPOG.L за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG.L и IWDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPOG.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.49%

-26.18%

-50.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-6.37%

-10.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.87%

-18.91%

-10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-18.91%

-13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.97%

-26.18%

-45.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-0.27%

-9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-3.39%

-23.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

1.70%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPOG.L и IWDA.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (SPOG.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SPOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPOG.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

3.47%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

8.85%

+13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

11.62%

+15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

14.49%

+14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

15.51%

+16.42%

Сравнение комиссий SPOG.L и IWDA.L

SPOG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPOG.L и IWDA.L

Ни SPOG.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SPOG.L and IWDA.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for SPOG.L.

SPOG.L is categorized as Energy Equities, while IWDA.L is Global Equities. SPOG.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.55% for SPOG.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPOG.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор